Volatilidad del mercado de opciones en las ultimas jornadas

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Volatilidad del mercado de opciones en las ultimas jornadas

>> viernes, 30 de abril de 2020

Los bruscos movimientos que se han producido ultimamente en las bolsas por la crisis Griega han supuesto un importante aumento de la volatilidad en las opciones que se negocian en Meff.
Esto siempre es una buena noticia para los operadores que venden opciones (vender volatilidad) y una mala noticia para los que quieren hacer trading con opciones a corto plazo, ya que el elevado precio delas primas de las opciones hace muy dificil ganar dinero.
En el caso de las opciones sobre acciones, segun lo volatil que está cada accion, las primas que hay que pagar son realmente elevadas.
Planteamos una estrategia vendiendo opciones sobre acciones de Telefonica:
Venta opcion Put Telefonica May 2020 Strike 10, precio 0,40€.

Finalizado el vencimiento de las opciones sobre acciones de Mayo, si la acción de Telefonica:

  • esta por encima de 15,60€ no perderemos dinero
  • esta por encima de 16€ ganaremos los 0,40€: un dos por ciento de rentabilidad en tres semanas sin emplear apalancamiento

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Volatilidad en el mercado

>> viernes, 5 de agosto de 2020

Las últimas jornadas han producido un importante aumento de la volatilidad, fruto de las caídas en el mercado. Las primas de las opciones que se negocian en Meff han subido considerablemente el precio. Estamos en el escenario óptimo para la venta de opciones, y en particular para las personas que quieren comprar acciones a precio inferior del mercado.

Se ha realizado el ajuste de las estrategias que tenemos abiertas, y las perdidas han sido inferiores a las de los índices. En este caso es importante destacar que hemos cancelado las coberturas que teníamos en forma de opciones put compradas: las caídas del mercado y el aumento de volatilidad hacen que las primas sean muy elevadas. Como norma, nos gusta cuando hay caídas del mercado, cerrar la cobertura y mantener la posición abierta. Hay gente que mantiene la cobertura y cierra la posición con perdidas pensando que el mercado seguirá bajando (esta alternativa es a medio plazo perdedora)

La volatilidad de la volatilidad

El clásico medidor de volatilidad del mercado, el índice VIX (que en estricto rigor mide la volatilidad implícita en las opciones de futuros de la Bolsa de Chicago) se ha elevado en las últimas jornadas, cerrando la sesión en 19.5 puntos, ubicándose sobre el promedio de los últimos cinco años (18.5). Si bien se encuentra bajo el peak registrado este año (23.5) y lejos de los 30 puntos que alcanzó en octubre de 2020, llama la atención su fluctuación intra-día, de hecho hoy abrió en 21.5% (cayó 9.3% dentro del día). Ayer, los principales índices bursátiles de Estados Unidos presentaban una jornada tranquila, pero en las últimas horas se produjo una caída abrupta, casi de la nada. Hoy, el mercado abrió negativo y sobre el final presentó un repunte significativo.

Lo anterior podría ser reflejo de la mayor conciencia entre los inversionistas de que todas las buenas noticias de Estados Unidos ya están incorporadas en los precios de los activos y que habría mayor valor en otras regiones. La temporada de reportes corporativos apoya esta tesis. A la fecha, las compañías del S&P500 han reportado un crecimiento de utilidades de 4.8%, ubicándose 4.9% sobre lo estimado por los analistas. En cambio, para el índice Euro Stoxx 600, excluyendo al Reino Unido, las utilidades crecen 13.6 por ciento.

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Datos económicos mixtos en Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo se ubicaron bajo lo esperado la última semana, cayendo de 300 mil. Por otro lado, se informó que las ventas pendientes de viviendas cayeron 3.7% en diciembre, cuando se esperaba un aumento de 0.5 por ciento. De esta forma, año contra año se registra una expansión de 8.5 por ciento.

En la Zona Euro, la oferta monetaria, medida por el agregado M3, se aceleró en diciembre, de 3.1% a 3.6%, superando marginalmente las expectativas. En tanto, se publicó una serie de indicadores de confianza, con resultados variados no concluyentes.

En Alemania, se publicó una estimación del índice de precios al consumidor para enero, con una caída de 1%, mayor a la esperada (-0.8%), con lo que la inflación en 12 meses se ubica en territorio negativo (-0.3%) por primera vez desde la Gran Recesión 2008-2009.

En el Reino Unido, los precios de las viviendas, de acuerdo al informe de NationWide, aumentó 0.3% en enero, en línea con las expectativas, lo que representa una expansión de 6.8% en 12 meses.

En Sudáfrica, tal como se esperaba, el banco central mantuvo la tasa de interés en 5.75 por ciento.

La economía de Filipinas mantiene su tendencia positiva, con la aceleración del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2020, de 5.3% a 6.9%, superando ampliamente las expectativas (6 por ciento). Con un crecimiento anual de 6.1% en 2020, Filipinas habría sido la economías con mayor crecimiento del sudeste asiático.

En Brasil la tasas de desempleo mantiene su tendencia a la baja, pasando de 4.8% a 4.3% en diciembre (se esperaba 4.7%). Lo anterior se explica en gran parte por una disminución de la fuerza de trabajo, de hecho, el número de empleados se redujo con respecto al mes anterior.

Banxico mantuvo la tasa de referencia en 3%, tal como se esperaba. En Colombia, la tasa de desempleo aumento en diciembre, de 8.7% a 9.3%, sobre el 8.9% esperado.

En Chile, el comercio y la industria superando las expectativas en diciembre. Las ventas retail se aceleraron de 0.4% a 1.9% (se esperaba 0 variación), mientras que el índice de manufacturas sorpresivamente registró un crecimiento anual de 3.1%, cuando no se esperaba variación y tras registras una caída de 1.2% el mes anterior.

Al cierren de esta edición, los índices en Estados Unidos cierran una jornada positiva. El Dow Jones sube 1.3%, el S&P y el Nasdaq ganan casi 1 por ciento. En América Latina por su parte, los retornos fueron negativos salvo por la bolsa brasileña que subió 0.1%; las caídas fueron de 3.3% en Argentina, 1.2% en Perú, 0.7% en México, 0.2% en Colombia y 0.1% en Chile.

En Europa, los principales índices accionarios cerraron al alza, salvo por el FTSE inglés que retrocedió levemente (-0.2 por ciento). El CAC francés y el IBEX español subieron 0.4%, mientras que el DAX alemán lo hizo en 0.2 por ciento.

Los mercados asiáticos cerraron mixtos. El Nikkei japonés cayó 1% y el Kospi coreano descendió 0.5% mientras que Shanghai cerró plano y el Sensex de la India ganó 0.4 por ciento.

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