Técnica de Trading Para Falsos Rompimientos

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Técnica de Trading Para Falsos Rompimientos

Normalmente las técnicas de trading más sencillas son las mejores y las que dan mejores resultados, superando en ocasiones a complejos sistemas que usan múltiples indicadores o complicados lenguajes de programación como algoritmos genéticos o redes neuronales. Incluso una sencilla combinación de medias móviles con una buena gestión monetaria puede resultar provechosa. Para muestra se incluye en este artículo un sistema de trading simple que permite la entrada y salida rápida del mercado.

La base de esta estrategia es simple, ya que trata de aprovechar con un riesgo bastante bajo, la duda que suelen manifestar los operadores que han realizado operaciones de compra/venta durante un rompimiento del precio, pensando que puede tratarse en realidad de un rompimiento falso. Ante este temor, muchos operadores se dejan llevar por la emoción y empiezan a cerrar sus posiciones. Con esto buscamos aprovechar un movimiento rápido de tipo emocional al que se le puede sacar una ganancia máxima de 10 a 20 pips. Para esto se requiere estar atentos al mercado para encontrar este tipo de oportunidades.

Debido a sus principios puede aplicarse en cualquier mercado, tomando las consideraciones del caso.

Como siempre, se recomienda evaluar el sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.

Descripción de la estrategia

Esta técnica se basa en lo que muchas veces ocurre cuando el precio toca un máximo o un mínimo (resistencia o soporte) y lo supera, lo que se conoce como rompimiento del precio. Cuando esto ocurre muchos traders entran al mercado buscando aprovechar el rompimiento, creyendo que el movimiento continuará en la misma dirección durante más tiempo, pero se terminan dando cuenta que al poco tiempo el precio se devuelve con fuerza y terminan perdiendo dinero. Esto es lo que se conoce como un rompimiento falso.

Dado que en muchas ocasiones se producen rompimientos falsos antes de que ocurra la ruptura verdadera, podemos utilizar este fenómeno para realizar operaciones de corta duración que nos pueden producir unos pips de beneficios. Los principios y reglas de la estrategia son los siguientes:

Procedimiento para la apertura de posiciones

  • Primero abrimos un gráfico de 5 minutos.
  • Esperamos a que el precio alcance el máximo o mínimo de la sesión anterior del mercado. Si la candela cierra arriba del máximo o debajo del mínimo de la sesión, suponemos que ha ocurrido una ruptura momentánea y nos alistamos para la apertura de la posición.
  • En este caso, suponemos por el momento que ha ocurrido un rompimiento falso, lo cual obviamente no podemos saber con seguridad ya que no podemos predecir el comportamiento del mercado con total seguridad. Por lo tanto no vamos a entrar comprando o vendiendo solamente porque pensamos que se trata de un falso rompimiento, lo que hacemos es lo siguiente:
    • Rompimiento alcista falso (Operación de venta): Colocamos una orden de venta en el precio mínimo (+/- 1 pip si el trader así lo desea) de la candela que realiza el rompimiento del máximo anterior. De esta forma, si se trata de un rompimiento alcista falso, el precio ejecutará la orden de venta una vez que el mercado caiga y vuelva a entrar al rango.
    • Rompimiento bajista falso (Operación de compra): Colocamos una orden de compra en el precio máximo (+/- 1 pip si el trader así lo desea) de la candela que realiza el rompimiento del mínimo anterior. De esta forma, si se trata de un rompimiento bajista falso, el precio ejecutará la orden de compra una vez que el mercado suba y vuelva a entrar al rango.

Cierre de posiciones

Una vez que el precio ejecute la orden de compra o venta, es trabajo de cada operador decidir el punto donde debe salir. Los criterios de salida que se pueden usar son los siguientes:

Técnica de trading de rompimientos intradiario

Algunas de las estrategias de trading más populares entre los traders profesionales se basan en el aprovechamiento de las volatilidades presentes en el mercado. Existen numerosas formas de interpretar los cambios de la volatilidad, pero una de las estrategias más simples es puramente visual y no requiere nada más que un ojo atento. Si bien se trata de una metodología muy popular en el ambiente del trading profesional, en realidad destaca por su fiabilidad, simplicidad y exactitud. Los traders que operan con base en rupturas pueden identificar los rompimientos intradiarios con solo observar un gráfico de candelas japonesas.

Un inside day (día interior), se define como un día de negociación en el cual el rango diario del precio se ha mantenido dentro del rango de precios del día de negociación anterior, o dicho de otra manera, el precio máximo y el precio mínimo del día no sobrepasan el máximo y el mínimo del día de trading anterior. En este caso, es necesario que haya al menos dos inside days antes de que se pueda implementar esta estrategia basada en la volatilidad. Entre más inside days, más elevada es la probabilidad de que se produzca un incremento vertiginoso en la volatilidad que puede conducir a un escenario de rompimiento.

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Esta metodología produce mejores resultados en gráficos diarios, ya que entre mayor sea el marco de tiempo, más significativa es la oportunidad de rompimiento. Hay traders que aplican esta estrategia en gráficos de 1 hora o 4 horas con cierto nivel de éxito, no obstante, los gráficos diarios generan mayores probabilidades de éxito cuando se identifica un escenario de rompimiento. En el caso de los traders que buscan inside days en gráficos por horas, las probabilidades de un rompimiento sólido aumentan cuando la contracción en el rango de precios antecede a la apertura del mercado de Estados Unidos o el de Londres.

El factor clave en este caso consiste en predecir un rompimiento válido y no terminar atrapado en un movimiento de ruptura falso. Los operadores que emplean gráficos diarios pueden buscar con anticipación rupturas ocasionados por el anuncio de datos económicos importantes que pueden afectar significativamente el movimiento de ciertos pares específicos o del mercado en general.

En términos generales, esta estrategia puede aplicarse en todos los pares de divisas, no obstante, se presentan menos casos de rompimientos falsos en aquellos pares que tienen un rango de precios más estrecho, como el EUR/GBP, EUR/CHF, USA/CAD, AUD/CAD y EUR/CAD.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • Identificar un par de divisas en el cual el rango de precios diario haya estado contenido dentro del rango de precios de un día de negociaciones anterior por un periodo de al menos dos días seguidos (entre mayor sea la cantidad de inside days identificados, mayores las probabilidades de éxito de la estrategia). Para encontrar un par de divisas que presente estas condiciones, se recomienda el uso de gráficos de candelas diarios.
  • Abrir una posición de compra unos 10 pips arriba del máximo del inside day anterior.
  • Colocar una orden stop loss y de reverse al menos a 10 pips por debajo del precio mínimo del inside day más cercano. Estas dos órdenes se utilizan para proteger al trader en caso de que el rompimiento sea falso. La orden reverse se coloca por un volumen equivalente al doble de la posición original.
  • La toma de beneficios se realiza cuando el precio se mueve a favor de la posición y alcanza un nivel equivalente al doble de la cantidad arriesgada. Cuando el precio llega a ese nivel, el trader puede cerrar toda la posición o cubrir solo la mitad e ir moviendo el stop loss para proteger las ganancias producidas por la segunda mitad.

En caso de que el rompimiento inicial haya sido falso y se activan las órdenes stop loss y reverse, el trader debe colocar otro stop al menos 10 pips por encima del precio máximo del inside day más cercano. Además, debe proteger todos los beneficios mayores al monto arriesgado por medio de un trailing stop.

Posiciones de venta

  • Identificar un par de divisas en el cual el rango de precios diario haya estado contenido dentro del rango de precios de un día de negociaciones anterior por un periodo de al menos dos días seguidos (entre mayor sea la cantidad de inside days identificados, mayores las probabilidades de éxito de la estrategia). Para encontrar un par de divisas que presente estas condiciones, se recomienda el uso de gráficos de candelas diarios.
  • Abrir una posición de venta unos 10 pips debajo del mínimo del inside day anterior.
  • Colocar una orden stop loss y de reverse al menos a 10 pips por encima del precio mínimo del inside day más cercano. Estas dos órdenes se utilizan para proteger al trader en caso de que el rompimiento sea falso. La orden reverse se coloca por un volumen equivalente al doble de la posición original.
  • La toma de beneficios se realiza cuando el precio se mueve a favor de la posición y alcanza un nivel equivalente al doble de la cantidad arriesgada. Cuando el precio llega a ese nivel, el trader puede cerrar toda la posición o cubrir solo la mitad e ir moviendo el stop loss para proteger las ganancias producidas por la segunda mitad.

En caso de que el rompimiento inicial haya sido falso y se activan las órdenes stop loss y reverse, el trader debe colocar otro stop al menos 10 pips por debajo del precio mínimo del inside day más cercano. Además, debe proteger todos los beneficios mayores al monto arriesgado por medio de un trailing stop.

Optimización de la estrategia

Si se quiere utilizar esta estrategia con una mayor optimización, se pueden emplear formaciones técnicas chartistas junto con la identificación visual de los inside days para determinar la dirección más probable de la ruptura. Por ejemplo, si se están formando inside days en dirección hacia el máximo de un rango de precios reciente, como por ejemplo una formación alcista como el triángulo ascendente, entonces es más probable que el rompimiento del precio se produzca al alzan.

El escenario opuesto es igual de válido, es decir si se están formando inside days con dirección hacia el mínimo de un rango de precios reciente, y se comienzan a observar formaciones bajistas como el triángulo descendente, entonces la ruptura tiene mayores probabilidades de producirse a la baja. Además de las formaciones de gráficos, otros indicadores técnicos que pueden tomarse en cuenta incluyen niveles de resistencia y de soporte importantes. Así mismo, la presencia de los principales niveles de Fibonacci o de medias móviles significativas puede indicar que hay una mayor probabilidad de que se produzca un rompimiento en un sentido determinado o que este se convierta en un rompimiento falso.

Por ejemplo, si se produce una ruptura alcista de un inside day que está por debajo de la media móvil de 100 periodos, existe cierta probabilidad de que el precio termine rebotando en la media móvil y comience a caer, con lo cual el movimiento podría terminar en una ruptura falsa. Esto podría generar incluso un rompimiento bajista del inside day.

Ejemplo de la estrategia

Gráfico diario del EUR/USD con un rompimiento de un Inside Day

La imagen anterior presenta un gráfico diario del EUR/USD en el cual se señala un inside day a partir del cual se produjo un rompimiento alcista de mucha fortaleza que originó un movimiento al alza que duró bastantes días y produjo una gran cantidad de pips de ganancia.

Como se puede ver claramente, el máximo y el mínimo del inside day están perfectamente contenidos dentro del rango de precios del día anterior. Por esta razón, al día siguiente se coloca una orden de compra 10 pips arriba del precio máximo de la candela correspondiente al inside day. En este ejemplo no esperamos a que se produjera un segundo inside day para confirmar la señal y abrimos la posición al día siguiente. Esto se debe a que el mercado se había estado moviendo en un rango estrecho durante 8 días por lo cual consideramos que el precio podía romper con fuerza en cualquier momento. En ese periodo de 8 días el mercado estuvo acumulando fuerzas para reanudar la tendencia alcista, lo que ocurrió finalmente en el siguiente día cuando el EUR/USD subió con fuerza y definitivamente salió del rango. Como podemos ver, en ocasiones se pueden doblar un poco las reglas de un sistema de trading si la experiencia y análisis cuidadoso del mercado respaldan esa acción, sin embargo no es algo que debe hacerse a la ligera.

A partir del rompimiento, el EUR/USD continuó moviéndose al alza casi sin pausa hasta alcanzar un máximo de casi 1.3200, lo que representa una movimiento de alrededor de 800 pips.

Una estrategia similar basada en el fenómeno del inside day es la conocida como la NR4/IB la cual se describe en el siguiente artículo:

Técnica de Rompimientos Basada en el CCI

Un rompimiento ocurre cuando el precio rompe un alto o bajo importante y forma un nuevo alto o bajo. Los rompimientos ofrecen excelentes oportunidades para los operadores ya que los movimientos que originan suelen se bastante fuertes. Un ejemplo de este fenómeno puede verse en el siguiente gráfico:

La línea roja muestra el punto en que se produjo el rompimiento del alto y de la resistencia a partir del cual se produjo un fuerte movimiento al alza de bastantes pips.

Ahora bien, hasta ahora todo suena muy sencillo y de hecho muchos traders basan sus estrategias en tratar de aprovechar estos rompimientos para hacer dinero con el movimiento acelerado del precio en la dirección de la rotura. Una estrategia muy común es colocar un orden buy stop arriba del alto/resistencia o una orden sell stop abajo del bajo/soporte de tal modo que se abra una posición en el sentido en que se produce el rompimiento del nivel. Los traders que aplican esta técnica lo hacen con las esperanza de que se produzca un movimiento al alza o a la baja con un fuerte impulso que les ofrezca buenas ganancias. En caso de que la rotura no se produzca, simplemente cancelan orden y se preparan para la siguiente operación. Si ocurre la ruptura y la orden se ejecuta, automaticamente se abre una posición en el mercado tal como lo planeo el trader.

Como dije anteriormente, todo parece sencillo hasta ahora, sin embargo, este tipo de operaciones conlleva un riesgo asociado que incluye una pérdida potencial elevada. Se trata de los falsos rompimientos o fakeouts los cuáles son muy comunes. Ahora vamos a explicar en que consisten los fakeouts y porqué se producen.

Existen ocasiones en que el precio rompe un alto o un bajo importantes pero al poco tiempo el movimiento pierde su ímpetu y termina regresando lo que deja atrapados a muchos traders que abrieron una posición en la dirección en que ocurrió la ruptura los cuáles terminan saliendo de sus posiciones con pérdida. A esto hay que añadir que por lo general cuando el precio se devuelve lo hace con bastante fuerza por lo cual la pérdida puede ser significativa. Por eso las técnicas de trading que se basan puramente en las rupturas a largo plazo no son rentables ya que los falsos rompimientos terminan quitandole al trader las ganancias obtenidas y peor aún dejandolo con su cuenta vacía.

Por eso, es importante combinar los rompimientos con indicadores que permitan validarlos de modo que solo entremos al mercado cuando todo indica que son reales. Por supuesto que no existen indicadores infalibles en este sentido, sin embargo existen algunos que pueden mejorar sustancialmente nuestras probabilidades. A continuación vamos a explicar una estrategia que emplea varios indicadores de análisis técnico para validar rupturas.

Configuración del gráfico

Para las reglas de entrada vamos a emplear los siguientes indicadores:

  • CCI 20 (Commodity Channel Index de 20 periodos, precio típico).
  • La Onda la cual en realidad está formada por las siguientes medias móviles exponenciales:
    • EMA 34 al alto.
    • EMA 34 al cierre.
    • EMA 34 al bajo

Si bien el segundo indicador está constituido por tres, de ahora en adelante lo trataremos como uno solo y lo seguiremos llamando Onda. A cada media móvil la llameremos onda-alta, onda-media y onda-baja. De esta forma, la configuración en Metatrader 4 sería la siguiente:

Reglas de entrada

Primero que todo debemos de asegurarnos que el mercado está en una tendencia alcista o bajista. Esta técnica de trading puede producir muchas señales falsas en un mercado de tendencia lateral. Para este fin la Onda puede ser de mucha utilidad para determinar si el mercado está o no en una tendencia. En este caso si el precio cruza hacia arriba la Onda y se mantiene arriba de la onda-baja decimos que el mercado está en una tendencia alcista, por el contrario si el precio cruza hacia abajo la Onda y se mantiene abajode la onda-alta podemos asumir que el mercado está en una tendencia bajista.

Una vez que determinamos la dirección de la tendencia aplicamos las siguientes reglas:

Posiciones de compra

Abrimos una posición de compra si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El mercado estaba abajo de la Onda y luego la cruzó hacia arriba lo cual es un indicativo de un rompimiento y un posible cambio de tendencia al alza.
  2. La línea del CCI cruza la línea +100 de abajo hacia arriba. En este caso la línea del CCI tuvo que haber estado por al menos 5 candelas abajo de la línea +100 antes del cruce para confirmar la señal. En caso afirmativo continuamos con el siguiente paso. Así mismo recuerden que la señal es válida solamente cuando la candela ha cerrado.
  3. El precio está arriba de la onda-baja. Aquí debemos seguir fielmente la definición que dimos anteriormente sobre tendencia basada en la Onda. No debemos dejarnos guiar por los sentimientos o la intuición. Si se cumplen las condiciones que confirman que la tendencia es alcista seguimos con el siguiente paso.
  4. La señal se confirma finalmente si el precio permanece encima de la onda-baja lo que indica que el mercado sigue con una tendencia alcista.
  5. Ahora abrirmos una posición de compra en el mercado y preparamos nuestros objetivos para cerrar la posición y tomar las ganancias.

Posiciones de venta

Abrimos una posición de venta si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El mercado estaba ariba de la Onda y luego la cruzó hacia abajo lo cual es un indicativo de un rompimiento y un posible cambio de tendencia a la baja.
  2. La línea del CCI cruza la línea -100 de arriba hacia abajo. En este caso la línea del CCI tuvo que haber estado por al menos 5 candelas arriba de la línea -100 antes del cruce para confirmar la señal. En caso afirmativo continuamos con el siguiente paso. Así mismo recuerden que la señal es válida solamente cuando la candela ha cerrado.
  3. El precio está abajo de la onda-alta. Aquí debemos seguir fielmente la definición que dimos anteriormente sobre tendencia basada en la Onda. No debemos dejarnos guiar por los sentimientos o la intuición. Si se cumplen las condiciones que confirman que la tendencia es bajista seguimos con el siguiente paso.
  4. La señal se confirma finalmente si el precio permanece abajo de la onda-alta lo que indica que el mercado sigue con una tendencia bajista.
  5. Ahora abrirmos una posición de ventaen el mercado y preparamos nuestros objetivos para cerrar la posición y tomar las ganancias.

En el ejemplo anterior vemos como al inicio el precio estaba arriba de la Onda y lo atraviesa hacia abajo efectuando un movimiento de correción de tendencia negativa. Posteriormente empieza a subir nuevamente y durante varias candelas fluctua entre la onda-baja y la onda-alta hasta que finalmente atraviesa esta última. Al mismo tiempo el CCI comienza a subir. Seguidamente se muestra como el CCI a pesar de estar al alza se mantiene abajo de la línea +100 durante exactamente 5 candelas antes de atravesarla tal como dicen las reglas de la estrategia. Por último el CCI cruza la línea +100 y se abre una posición de compra en la siguiente candela. En este caso la operación permitió aprovechar un movimiento que estuvo al alza durante bastantes candelas el cual fue producto de un rompimiento confirmado.

Reglas de salida

Para determinar los niveles de salida vamos a emplear retrocesos de Fibonacci, la cual es una excelente herramienta para determinar objetivos. En este caso los niveles que vamos a emplear son 0.0, 1.0, 1.618 y 2.0. Los niveles son colocados en el máximo y el mínimo del movimiento en el cual fue atravesada la Onda tal como se muestra a continuación:

Posición de compra

Para las posiciones de compra las reglas de salida son las siguientes:

  • El stop loss (sell stop order) se coloca en el nivel de Fibonacci 0.0.
  • El primer objetivo de toma de ganancias (sell limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 1.618.
  • El segundo objetivo de toma de ganancias (sell limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 2.0.

Para esta estrategia se recomienda operar con dos minilotes por lo cual en el primer objetivo cerramos la mitad de la posición y si el precio alcanza el segundo objetivo cerramos la segunda mitad. Si el precio se mueve en contra y activa el stop loss en el nivel 0.0 probablemente significa que la tendencia ha finalizado.

Posición de venta

Para las posiciones de venta las reglas de salida son las siguientes:

  • El stop loss (buy stop order) se coloca en el nivel de Fibonacci 0.0.
  • El primer objetivo de toma de ganancias (buy limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 1.618.
  • El segundo objetivo de toma de ganancias (buy limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 2.0.

En el primer objetivo cerramos la mitad de la posición y si el precio alcanza el segundo objetivo cerramos la segunda mitad. Si el precio se mueve en contra y activa el stop loss en el nivel 0.0 probablemente significa que la tendencia ha finalizado.

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