Razones por las que disminuye el rendimiento de una estrategia de trading

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Razones por las que disminuye el rendimiento de una estrategia de trading

El rendimiento de una estrategia de trading en tiempo real debe ser comparado con el rendimiento de estrategias e inversiones competitivas. Si bien esto puede parecer obvio y más como una decisión de negocio que una decisión relacionada con el trading, es una medida importante del rendimiento de una estrategia. Además, el rendimiento en tiempo real de la estrategia de trading tiene que compararse con el rendimiento obtenido durante su evaluación.

Si el retorno sobre la inversión de la estrategia palidece en comparación con su rendimiento producido durante la evaluación, el trader, como una persona de negocios prudente, también debe tomar una decisión. En cualquier caso, el trader debe hacer una valoración en cuanto a la causa de esta disminución en el rendimiento del sistema.

Debe decidir si hay razones válidas que justifiquen que la estrategia ha tenido un rendimiento inferior.

El desempeño de una estrategia en tiempo real puede disminuir por cualquiera de tres razones principales:

  1. Porque es una mala estrategia de trading.
  2. Debido a que la oportunidad de mercado que dio origen a esa estrategia ha desaparecido.
  3. Debido a que han surgido condiciones del mercado ocultas y que no habían sido anticipadas.

Mala estrategia de trading

Si una estrategia de trading está teniendo un desempeño mediocre, por debajo de las expectativas por cualquier razón, siempre es posible que sea sólo una mala estrategia y esto de alguna manera eludió la detección durante la etapa de evaluación. Aunque esto es poco probable y poco común si la evaluación de la estrategia se hace bien, siempre es posible. Esta es realmente la última explicación si todas las demás fracasan. Si el desempeño pobre continúa, se debe tomar una decisión que puede incluir el abandono del sistema y la búsqueda de una mejor alternativa.

Oportunidad del mercado ha desaparecido

Una contracción del mercado ocurre cuando las condiciones favorables del mercado son reemplazadas por condiciones desfavorables. Por ejemplo, una tendencia puede detenerse temporalmente, terminar o invertir su dirección, o un mercado con un rango de negociación que tenía movimientos largos y muy rentables da paso a un mercado en congestión con muy pocas oportunidades.

En cualquier caso, esto es realmente una causa bastante común de caída en el rendimiento de los sistemas de trading. Una contracción en la actividad del mercado es un momento en que un mercado ofrece menores oportunidades para obtener beneficios. Esto es algo que ocurre con regularidad y no es causa de alarma. Las contracciones del mercado son sólo una parte del juego del trading y deben ser soportadas de vez en cuando, ya que no se pueden evitar

Siempre debemos recordar que lo único constante en los mercados financieros es el cambio.

Un conocimiento profundo de las características históricas del mercado es una tremenda ayuda para tomar una decisión correcta en este sentido. Por ejemplo, consideremos un mercado que es propenso a períodos de una a dos semanas de baja volatilidad y una acción del precio sin dirección, entremezclados con condiciones de tendencia. Con este conocimiento de su comportamiento, si el mercado ha estado en tal condición durante los últimos cuatro meses, esta puede ser una buena justificación para abandonar momentáneamente una estrategia de trading a pesar de que esté funcionando de acuerdo con la expectativa, a favor de mejores oportunidades en mercados más activos.

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La oportunidad de beneficios ofrecida por cualquier mercado variará de un día a otros, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro, y así sucesivamente. Esto es normal y un hecho de la vida en el trading. La evaluación del mérito relativo de oportunidad que presentan mercados distintos en periodos diferentes es en sí misma un arte y una habilidad valiosa para que el trader domine, ya que puede aportarle muchos beneficios a largo plazo.

No existen principios reales, rápidos y a prueba de fallos, aparte de tener en cuenta que lo mejor que cualquier trader puede hacer es realizar su tarea a fondo y por lo tanto obtener la mayor garantía posible de que está operando con la mejor estrategia en los mercados que por el momento ofrece las mejores oportunidades.

Condiciones del mercado ocultas y que no han sido anticipadas

Por supuesto, si una estrategia de trading ha sido exhaustivamente probada y evaluada, se supone que ha tomado en cuenta todas las posibles condiciones del mercado; esta es una de las reglas cardinales del desarrollo de estrategias. Es la naturaleza de los mercados cambiar, los datos históricos disponibles pueden haber estado incompletos, la mejor muestra histórica disponible podría haber estado sesgada, el estratega podría haber cometido un error (aunque le duela reconocerlo al trader) y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta todas estas posibilidades, también hay que considerar la posibilidad muy real de que un mercado pueda manifestar un cambio estructural que lo haga inviable para operar. El mercado de futuros de bonos T-bill a principios de los años 1980 presentó una situación de este tipo. Desde febrero de 1980 hasta junio de 1980 este mercado registró un movimiento alcista de mil puntos básicos por un valor de 25000 dólares por contrato, con rangos diarios muy negociables de 20 a 30 puntos básicos. Después de que alcanzó su nivel máximo, sin embargo, este mercado entró en una etapa de muy poco movimiento y se volvió absolutamente imposible para operar, sin importar el estilo de la estrategia de trading que se utilizara.

Por lo tanto, aunque esto es raro, es posible que un cambio estructural en un mercado llegue a ocurrir y que este cambio sea tan severo que lo convierta en un ambiente muy difícil para operar de manera rentable. Además, hay otras razones válidas, como hemos descrito, por las cuáles una estrategia de trading que ha sido probada con los más altos estándares todavía puede encontrar condiciones de mercado aún no vistas.

Alternativas superiores

Si el trader descubre una estrategia de inversión o de negociación superior, entonces como un hombre de negocios prudente, debe evaluar objetivamente ambas alternativas comparándolas característica por característica y seguir el mejor curso de acción. Hay que recordar que hasta la fecha no se ha descubierto una estrategia capaz de funcionar el 100% del tiempo bajo todas las condiciones del mercado. Si algo debe caracterizar al trader, es su flexibilidad.

Estrategias con bonos

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Estrategias de bonos soberanos

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Duración

El vencimiento de los bonos

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Estrategias con spreads

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Los dos lados de la rentabilidad total

Publico todas las semanas mi visión sobre los mercados y los cambios que realizo en mi cartera. Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog.

Que es Forex?

Forex es un portmanteau de moneda extranjera el intercambio. El Cambio de divisas es el proceso de cambio de una moneda a otra moneda para una variedad de razones, por lo general para el comercio, el comercio o el turismo. Según un reciente informe trienal del Banco de pagos Internacionales (un global de banco para los bancos centrales nacionales), el promedio fue de más de $5.1 billones de dólares en el volumen de comercio diario de forex .

PUNTOS CLAVE

  • El cambio de divisas (también conocido como FX o forex) es el mercado de un mercado global para el intercambio de las monedas nacionales, el uno contra el otro.
  • Debido al alcance mundial de comercio, el comercio y las finanzas, los mercados de divisas tienden a ser el más grande y más líquido de los activos de los mercados en el mundo.
  • Monedas de comercio el uno contra el otro como la tasa de intercambio de parejas, por ejemplo EUR/USD.
  • Los mercados de divisas existen como irregular (en efectivo) de los mercados así como los derivados de los mercados de oferta de forwards, futuros, opciones y swaps de divisas.
  • Los participantes en el mercado el uso de divisas para especulativos contra la moneda internacional y riesgo de tasa de interés, para especular sobre los acontecimientos geopolíticos, y la diversificación de carteras, entre otras varias razones.

¿Qué Es el Mercado Forex?

El mercado de divisas es donde se negocian las divisas. Las monedas son importantes para la mayoría de la gente en todo el mundo, independientemente de si se cuenta o no, debido a que las divisas se intercambian con el fin de llevar a cabo el comercio exterior y los negocios. Si usted está viviendo en los estados UNIDOS y quiero comprar quesos de Francia, ya sea usted o la empresa que usted compra el queso tiene que pagar el francés para el queso en euros (EUR). Esto significa que el importador EEUU tendría que cambiar el valor equivalente de dólares ESTADOUNIDENSES (USD) en euros. Lo mismo va para viajar. Un turista francés en Egipto no se puede pagar en euros para ver las pirámides, porque no es el local moneda aceptada. Como tal, tiene el turista para el cambio de euros por la moneda local, en este caso de la libra Egipcia, en el tipo de cambio actual.

Un aspecto único de este mercado internacional es que no hay ninguna plaza central del mercado de divisas. Más bien, el comercio de divisas se lleva a cabo electrónicamente over-the-counter (OTC), lo que significa que todas las transacciones se realizan a través de redes de computadoras entre los comerciantes de todo el mundo, en lugar de en uno centralizado de intercambio. El mercado está abierto 24 horas al día, cinco días y medio a la semana, y se negocian las divisas de todo el mundo en los principales centros financieros de Londres, Nueva York, Tokio, Zurich, Frankfurt, Hong Kong, Singapur, París y Sydney—a través de casi todas las zonas horarias. Esto significa que cuando el día de negociación en los estados UNIDOS termine, el mercado de divisas comienza de nuevo en Tokio y Hong Kong. Como tal, el mercado de divisas puede ser muy activa en cualquier momento del día, con cotizaciones de precios cambiando constantemente.

Una Breve Historia de Forex

A diferencia de los mercados de valores, los cuales pueden rastrear sus raíces siglos atrás, el mercado de divisas como la entendemos hoy en día es verdaderamente un nuevo mercado. Por supuesto, en su sentido más básico, el de la gente de la conversión de una moneda a otra para ventaja financiera – forex ha sido alrededor desde los países comenzaron a acuñar monedas. Pero los modernos mercados de divisas son una invención moderna. Después de que el acuerdo en Bretton Woods en 1971, más de las principales monedas se permitió flotar libremente el uno contra el otro. Los valores de cada una de las monedas varían, lo que ha dado lugar a la necesidad de servicios de cambio de divisas y el comercio.

Comerciales y bancos de inversión a cabo la mayoría de la negociación en los mercados de divisas en nombre de sus clientes, pero también hay especulativo oportunidades para el comercio de una moneda contra otra para los profesionales y los inversores individuales.

Mercado Spot y los Delanteros & los Mercados de Futuros

En realidad, hay tres formas en que las instituciones, las corporaciones y los individuos del comercio de forex: el mercado spot, los delanteros del mercado y el mercado de futuros. El comercio de forex en el mercado spot, siempre ha sido el mercado más grande porque es el «subyacente» real de los activos que los forwards y los mercados de futuros se basan en. En el pasado, el mercado de futuros era el lugar más popular para los comerciantes, ya que estaba disponible para los inversores individuales por un período de tiempo más largo. Sin embargo, con el advenimiento del comercio electrónico y de numerosos brokers de forex, el lugar del mercado ha sido testigo de un enorme aumento en la actividad y ahora supera el mercado de futuros como el preferido de mercado de comercio para los inversionistas individuales y los especuladores. Cuando la gente se refiere al mercado de divisas, que generalmente se hace referencia al mercado spot. Los forwards y futuros de los mercados tienden a ser más populares entre las empresas que necesitan cubrir sus riesgos de cambios de divisas a una fecha específica en el futuro.

Más específicamente, el mercado spot es donde las monedas se compran y se venden de acuerdo con el precio actual. Que precio, determinado por la oferta y la demanda, es un reflejo de muchas cosas, incluyendo las actuales tasas de interés, el rendimiento económico, el sentimiento hacia la política en curso de las situaciones (tanto a nivel local e internacional), así como la percepción del desempeño futuro de una moneda contra otra. Cuando un contrato es concluido, esto se conoce como una «oferta». Se trata de una operación bilateral por el cual una parte entrega una acordada de la cantidad de divisa para el contador de fiesta y recibe una cantidad especificada de otra moneda en la acordada de la tasa de cambio de valor. Después de que una posición es cerrada, la liquidación en efectivo. Aunque el mercado spot se conoce comúnmente como una que se ocupa de las transacciones en el presente (en lugar de el futuro), estos oficios en realidad tomar dos días para la liquidación.

A diferencia del mercado spot, los delanteros y los mercados de futuros no el comercio real de las monedas. En lugar de eso se tratan en los contratos que representan los reclamos a un cierto tipo de moneda, a un precio específico por unidad y un futuro fecha de liquidación.

En el mercado de forwards, contratos de compra y venta de OTC entre dos partes, que determinan los términos del acuerdo entre ellas.

En el mercado de futuros, contratos de futuros se compran y se venden sobre la base de un tamaño estándar y la fecha de liquidación de público en los mercados de materias primas, tales como el Chicago Mercantile Exchange. En los estados UNIDOS, la Asociación Nacional de Futuros regula el mercado de futuros. Los contratos de futuros tienen detalles específicos, incluyendo el número de unidades que se venden, de entrega y fechas de liquidación, y el precio mínimo de los incrementos de la que no se puede personalizar. El intercambio actúa como una contraparte a la comerciante, proporcionando de compensación y liquidación.

Ambos tipos de contratos son vinculantes y son típicamente resuelto por dinero en efectivo para el cambio en la pregunta sobre el vencimiento, aunque los contratos también pueden ser comprados y vendidos antes de que caduquen. Los forwards y futuros de los mercados pueden ofrecer protección contra el riesgo, cuando el comercio de divisas. Generalmente, las grandes corporaciones internacionales, el uso de estos mercados con el fin de protegerse contra futuras fluctuaciones del tipo de cambio, pero los especuladores toman parte en estos mercados.

Tenga en cuenta que usted verá los términos: mercado de divisas, forex, mercado de intercambio de divisas y mercado de divisas. Estos términos son sinónimos y se refieren a el mercado de divisas.

Forex para Cobertura

Las compañías que hacen negocios en el extranjero se encuentran en riesgo debido a las fluctuaciones de los valores a la hora de comprar o vender bienes y servicios fuera de su mercado doméstico. Los mercados de divisas proporcionar un camino a la cobertura del riesgo de cambio mediante la fijación de una tasa en que la transacción se ha completado.

Para lograr esto, un comerciante puede comprar o vender divisas en el forward o swap mercados de antemano, que los bloqueos en la tasa de cambio. Por ejemplo, supongamos que una compañía tiene planes para vender hechos en estados UNIDOS licuadoras en Europa, cuando la tasa de cambio entre el euro y el dólar (EUR/USD), es de 1 €a $1 en la paridad.

La licuadora cuesta $100 a la fabricación, y la firma ESTADOUNIDENSE planea venderlo por 150 euros—, que es competitivo con otros mezcladores que se hicieron en Europa. Si este plan tiene éxito, la empresa ganará $50 en beneficio debido a que el EUR/USD tipo de cambio es aún. Por desgracia, el dólar comienza a subir en valor frente al euro hasta que el EUR/USD tasa de cambio es de .80, lo que significa que ahora cuesta $0.80 a comprar es de 1,00€.

El problema que enfrenta la compañía es que, mientras que cuesta $100 para hacer el vaso de la batidora, la única empresa que puede vender el producto en el competitivo precio de 150€, que cuando se traduce de nuevo en dólares es de sólo $120 (€150 X .80 = $120). Un dólar más fuerte, dio lugar a una mucho beneficio menor de lo esperado.

La licuadora de la compañía podrían haber reducido este riesgo de cortocircuito al euro y la compra de DÓLARES cuando estaban en la paridad. De esa manera, si el dólar subió en valor, los beneficios del comercio para compensar la reducción de la ganancia de la venta de mezcladoras. Si el USD cayó en valor, el tipo de cambio más favorable aumentará la ganancia de la venta de licuadoras, que compensa las pérdidas en el comercio.

La cobertura de este tipo puede hacerse en la moneda del mercado de futuros. La ventaja para el comerciante es que los contratos de futuros están estandarizados y autorizado por una autoridad central. Sin embargo, los futuros de divisas puede ser menos líquido que el avance de los mercados, que están descentralizadas y existir en el mercado interbancario de sistema en todo el mundo.

Mercado de divisas Forex para la Especulación

Factores como las tasas de interés, flujos de comercio, el turismo, la fuerza económica y el riesgo geopolítico afectan la oferta y la demanda de divisas, lo que crea volatilidad diaria en los mercados de divisas. Una oportunidad existe para beneficio de los cambios que pueden aumentar o reducir el valor de la moneda frente a otra. Un pronóstico que una moneda se debilitará es esencialmente el mismo como suponiendo que la moneda en la pareja se fortalezca porque se negocian las divisas como pares.

Imagina un comerciante que se espera que las tasas de interés suban en los estados UNIDOS en comparación con Australia, mientras que la tasa de cambio entre las dos monedas (AUD/USD), es .71 (se requiere de us $.71 USD para comprar $1.00 AUD). El comerciante cree que las mayores tasas de interés en los estados UNIDOS va a aumentar la demanda de DÓLARES, y por lo tanto el AUD/USD tipo de cambio va a caer porque se requieren menos, el fortalecimiento de DÓLARES para comprar una AUD.

Suponga que el comerciante es correcta y suben las tasas de interés, lo que disminuye el AUD/USD tipo de cambio .50. Esto significa que se requiere de $.50 DÓLARES para comprar $1.00 AUD. Si el inversor había cortocircuitado el AUD y se fue de largo en el USD, él o ella se han beneficiado del cambio en el valor.

La moneda como una Clase de Activo

Hay dos características distintas a divisas como una clase de activos:

  • Usted puede ganar el diferencial de tasas de interés entre las dos divisas.
  • Usted puede beneficiarse de los cambios en la tasa de cambio.

Un inversionista puede obtener ganancias de la diferencia entre dos tasas de interés en dos diferentes economías mediante la compra de la moneda con la mayor tasa de interés y el cortocircuito de la moneda con la tasa de interés más baja. Antes de la crisis financiera de 2008, era muy común que a corto el yen Japonés (JPY) y comprar libras esterlinas (GBP) debido a que el diferencial de tasa de interés era muy grande. Esta estrategia se refiere a veces como un «carry trade.»

¿Por Qué Podemos Comercio De Divisas

El comercio de divisas fue muy difícil para los inversores individuales antes de la internet. La mayoría de los comerciantes de divisas fueron grandes corporaciones multinacionales, fondos de cobertura o high-net-worth individuals porque operar en forex requiere una gran cantidad de capital. Con la ayuda de la internet, un mercado de retail dirigido a los comerciantes individuales se ha convertido, proporcionando un fácil acceso a los mercados de divisas, ya sea a través de los propios bancos o corredores de hacer un mercado secundario. La mayoría de los corredores en línea o distribuidores ofrecen muy alto apalancamiento a comerciantes individuales que pueden controlar un comercio grande con un pequeño saldo de la cuenta.

El Comercio de divisas: Una Guía para Principiantes

Forex Trading Riesgos

El comercio de divisas puede ser arriesgado y complejo. El mercado interbancario tiene diferentes grados de regulación, y los instrumentos de forex no están estandarizados. En algunas partes del mundo, el mercado de forex es casi totalmente descontrolado.

El mercado interbancario se compone de los bancos comerciales a unos con otros en todo el mundo. Los bancos tienen que determinar y aceptar el riesgo soberano y el riesgo de crédito, y se han establecido procesos internos para mantenerse tan seguro como sea posible. Las regulaciones de este tipo son la industria impuestas para la protección de cada banco participante.

Dado que el mercado es hecha por cada uno de los bancos participantes a proporcionar ofertas y ofertas para una moneda determinada, el mercado de mecanismo de fijación de precios se basa en la oferta y la demanda. Porque no son tan grandes flujos de comercio dentro del sistema, es difícil para los comerciantes deshonestos, para influir en el precio de una moneda. Este sistema ayuda a crear transparencia en el mercado para los inversores, con acceso a interbancario de negociación.

La mayoría de los pequeños comerciantes minoristas del comercio con relativamente pequeño y semi-reglamentada forex brokers/dealers, que puede (y a veces lo hacen) re-cotización de precios y de comercio, incluso en contra de sus propios clientes. Dependiendo de donde el distribuidor existe, puede haber algunos de gobierno y regulación de la industria, pero esas medidas de protección son incompatibles en todo el mundo.

La mayoría de los inversores minoristas deben dedicar tiempo a investigar un forex distribuidor para averiguar si está regulada en los estados UNIDOS o el reino unido (distribuidores en los estados UNIDOS y el reino unido tienen más de supervisión) o en un país con pocas reglas y la supervisión. También es una buena idea para averiguar qué tipo de cuenta de protecciones están disponibles en caso de una crisis del mercado, o si el distribuidor se convierte en insolvente.

Ventajas y Desafíos de Comercio de Forex

Pro: Los mercados de divisas son las más grandes en términos de volumen de operaciones diarias en el mundo y por lo tanto ofrecen la mayoría de liquidez. Esto hace que sea fácil entrar y salir de una posición en cualquiera de las principales divisas en una fracción de segundo para un pequeño extendido en la mayoría de las condiciones del mercado.

Reto: a los Bancos, agentes y distribuidores en los mercados de divisas permiten una alta cantidad de apalancamiento, lo que significa que los operadores pueden controlar grandes posiciones con relativamente poco dinero de su propio. El apalancamiento en el rango de 100:1 es una relación de altura, pero no infrecuente en forex. Un comerciante debe entender el uso del apalancamiento y los riesgos que aprovechar introduce en una cuenta. Cantidades extremas de apalancamiento han llevado a muchos distribuidores de insolvencia de forma inesperada.

Pro: El mercado de divisas se negocian las 24 horas del día, cinco días a la semana—a partir de cada día en Australia y terminando en Nueva York. Los principales centros de Sydney, Hong Kong, Singapur, Tokio, Frankfurt, París, Londres y Nueva York.

Desafío: el mercado de divisas de manera productiva requiere de un entendimiento económico fundamentos y los indicadores. Un operador de monedas que se necesita tener una gran imagen de la comprensión de las economías de los diferentes países y sus inter-conectividad para comprender los fundamentos que impulsan los valores de moneda.

La Parte Inferior De La Línea De Trading de Forex

Para los comerciantes, especialmente aquellos con fondos limitados—el día de comercio o el comercio de swing, en pequeñas cantidades es más fácil en el mercado de divisas de otros mercados. Para aquellos con plazos más largos y más fondos a largo plazo de los fundamentos de comercio electrónico o un carry trade puede ser rentable. Un enfoque en la comprensión de los fundamentos macroeconómicos de la conducción del valor de la moneda y la experiencia con la técnica de análisis de ayudar a los nuevos operadores de forex a ser más rentable. (Para lecturas relacionadas, consulte «Beneficios y Riesgos de operar en Forex con Bitcoin»)

Uno de los principios subyacentes del análisis técnico es que el precio histórico de la acción predice el futuro de la acción del precio. Dado que el mercado forex es un mercado abierto las 24 horas, tiende a haber una gran cantidad de datos que puede utilizarse para medir los movimientos futuros del precio. Esto hace que el mercado perfecto para los comerciantes que utilizan herramientas técnicas.

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