Oscilador Williams %R

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Indicador Técnico Williams %R

Desarrollado por Larry Williams, el Williams% R es un indicador técnico de impulso que es el inverso del oscilador estocástico rápido. También conocido como % R, el Williams % R refleja el nivel del precio de cierre en relación con el precio más elevado (alto más alto) para el período de tiempo analizado. En contraste, el oscilador estocástico refleja el nivel del precio de cierre en relación con el precio más bajo (bajo más bajo). En el % R se corrige la inversión por el uso del precio más alto en la fórmula (en lugar del precio más bajo) mediante la multiplicación del valor en bruto por -100. Como resultado, el oscilador estocástico rápido y el Williams% R producen las mismas líneas exactas, sólo que la escala es diferente. El Williams% R oscila entre 0 y 100. Valores de 0 a -20 se consideran de sobrecompra mientras que valores de -80 a -100 se consideran de sobreventa. Como es de esperar, las señales derivadas del oscilador estocástico también son aplicables al Williams% R.

Cálculo del indicador Williams %R

La fórmula para calcular este indicador es la siguiente:

Williams % R = (Precio más alto – Precio de cierre)/(Precio más alto – Precio más bajo) * -100

-Precio más alto (Alto más alto): El precio más elevado alcanzado durante el periodo analizado.

Precio más bajo (Bajo más bajo): El precio más bajo alcanzado durante el periodo analizado.

-Precio de cierre: Precio final para el periodo analizado.

El % R se multiplica por -100 para corregir la inversión y mover el decimal.

La configuración predeterminada para Williams% R es de 14 períodos, que pueden ser días, semanas, meses o periodos intradíarios. Un % R de 14 periodos utiliza el precio de cierre más reciente, el precio más alto en los últimos 14 períodos y el precio más bajo en los últimos 14 períodos.

Interpretación del Williams %R

Al igual que con el oscilador estocástico, El Williams% R refleja el nivel del precio de cierre en relación con el rango alto-bajo durante un período determinado de tiempo. Supongamos que el precio más alto es igual a 110, el precio más bajo es igual a 100 y el precio de cierre es igual a 108. El rango alto-bajo es 10 (110 – 100), que es el denominador en la fórmula del R%. El máximo más alto menos el precio de cierre es igual a 2 (110 – 108), que es el numerador de la fórmula, el cual al ser dividido por 10 es igual a 0,20. Al multiplicar este número por -100 se obtiene como resultado -20 para el %R. Si el precio de cierre fuera de 103, entonces el Williams % R sería -70 (((110-103)/10) x -100).

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La línea central, -50, es un nivel importante que debe ser vigilado por los traders que utilizan este indicador. El Williams% R se mueve entre 0 y -100, lo que hace del nivel -50 el punto medio. Podemos visualizar este nivel como la línea central en un campo de fútbol. La ofensiva tiene una mayor probabilidad de anotar cuando cruza la línea central, mientras que la defensa tiene la ventaja siempre que consiga que la ofensiva no cruce la línea central. Un cruce del Williams% R por encima del nivel -50 indica que los precios se están moviendo en la mitad superior de su rango alto-bajo para el período de tiempo dado. En otras palabras, esto sugiere que el vaso está medio lleno. A la inversa, un cruce del %R por debajo de -50 significa que los precios se están moviendo en la mitad inferior del rango alto-bajo para el periodo de tiempo dado. Esto sugiere que el vaso está medio vacío.

Los valores bajos (por debajo de -80) indican que el precio está cerca de su mínimo para el período de tiempo determinado. Los valores altos (por encima de -20) indican que el precio está cerca de su máximo para el período de tiempo determinado. El ejemplo anterior de IBM muestra tres rangos de 14 días (zonas amarillas) con el precio de cierre (línea roja punteada) al final de la línea del periodo. En el primer rango el Williams% R es igual a -9 cuando el precio de cierre se produjo en la parte superior del rango. En el segundo rango el Williams% R es igual a -87 cuando el cierre estuvo cerca de la parte inferior del rango. Finalmente, en el tercer rango el Williams %R es igual a -43 cuando el cierre del mercado se produjo en el medio del rango.

Condición de sobrecompra/sobreventa en el Williams %R

Al ser un oscilador acotado (sus valores están delimitados por un rango con límites bien definidos), el Williams% R hace que sea fácil la identificación de los niveles de sobrecompra y sobreventa. El oscilador oscila entre 0 y -100. No importa qué tan rápido aumenta o disminuye el precio en el mercado, el Williams% R siempre fluctua dentro de este rango. La configuración tradicional utiliza -20 como el límite de sobrecompra y -80 como el límite de sobreventa. Estos niveles se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades analíticas del trader y las características del mercado estudiado. Los valores por encima -20 para el Williams% R de 14 días indican que el activo o instrumento subyacente se ha estado negociando cerca de la parte superior de su rango alto-bajo del periodo de 14 días. Los valores por debajo de -80 ocurren cuando un activo o instrumento se negocia en la parte baja de su rango alto-bajo.

Antes de ver algunos ejemplos gráficos, es importante aclarar y tener en cuenta que los valores que indican condición de sobrecompra no son necesariamente bajistas, lo que significa que no se deben abrir automáticamente posiciones de venta cuando se observan. Los mercados pueden llegar a condición de sobrecompra y permanecer sobrecomprados durante una fuerte tendencia alcista. Los precios de cierre que están constantemente cerca de la parte superior del rango alto-bajo indican una presión de compra sostenida. En una línea similar, los valores de sobreventa no son necesariamente alcistas, lo que significa que no se deben abrir automáticamente posiciones de compra cuando se observan. Los mercados pueden llegar a condición de sobreventa y permanecer sobrevendidos durante una fuerte tendencia bajista. Los precios de cierre que están constantemente cerca de la parte inferior del rango alto-bajo indican una presión de venta sostenida.

La siguiente imagen muestra un gráfico de precios con el indicador Williams %R de 14 días, el cual alcanza los niveles de sobrecompra y sobreventa en una base regular. Las líneas de puntos rojos marcan un movimiento por debajo de -50 que se produce después de que el indicador señala sobrecompra en el mercado. Las líneas de puntos verdes marcan un movimiento por encima de -50 que se produce después de que el indicador señala sobreventa en el mercado. Como se señaló anteriormente, la sobrecompra no es necesariamente bajista y la sobreventa no es necesariamente alcista, al menos no de forma inmediata. Los traders que buscan altos y bajos para entrar al mercado pueden actuar inmediatamente cuando hay sobrecompra o sobreventa, pero a menudo es prudente esperar a que ocurra un movimiento de confirmación. Un movimiento del indicador por debajo de -50 confirma una caída del precio después de una lectura de sobrecompra. Un movimiento del indicador por encima de -50 confirma un alza en el precio después de una lectura de sobreventa.

Fallos en el impulso señalados por el Williams %R

El fallo del indicador para volver a territorio de sobrecompra o sobreventa señala un cambio en el impulso del mercado que puede presagiar un movimiento significativo de los precios. La capacidad de moverse constantemente por encima de -20 es una demostración de fuerza alcista. Después de todo, se necesita una fuerte presión de compra para empujar el %R hasta el territorio de sobrecompra. Una vez que el mercado demuestra fortaleza alcista moviendo el indicador hasta territorio de sobrecompra más de una vez, un fallo posterior a la hora de superar este nivel muestra un debilitamiento en el impulso alcista que puede presagiar un descenso del precio.

La imagen anterior muestra un gráfico de precios con el indicador Williams %R de 14 días. El mercado mostró fortaleza alcista con numerosas lecturas de sobrecompra desde febrero a abril. Incluso después de la caída por debajo de -80 a principios de abril, el % R subió de nuevo por encima de -20 lo que mostró la continuación de la presión alcista. Después de unas cuantas semanas más de lecturas de sobrecompra, el % R cayó hasta niveles de sobreventa a principios de mayo. Esta profunda caída mostró una fuerte presión de venta. La recuperación alcista posterior no llegó a -20 y no llegó a territorio de sobrecompra. Esto proporcionó el segundo signo de debilidad. Después del fallo en alcanzar el nivel -20, el descenso por debajo del nivel -50 marcó una reversión en el impulso del mercado y el precio cayó marcadamente. Otro fallo justo debajo de -20 a mediados de junio también dio lugar a un fuerte descenso.

El mismo razonamiento se puede aplicar cuando el Williams %R presenta múltiples valores de sobreventa (un mercado con fuerte presión bajista) y en un momento dado falla a la hora de alcanzar territorio de sobreventa.

En la imagen anterior se muestra un gráfico de precios con el indicador Williams %R de 28 periodos. Los inversores pueden ajustar la cantidad de periodos a tomar en cuenta en el cálculo del indicador para que este se adapte a sus objetivos de análisis. Entre mayor sea el marco de tiempo utilizado, menos sensible es el indicador a la acción del precio. Después de entrar en territorio de sobrecompra en octubre, el indicador se movió a la baja y entró en territorio de sobreventa dos veces en diciembre. El movimiento alcista en enero llevó el % R a territorio de sobrecompra nuevamente y el precio rompió la resistencia del canal. Estas fueron señales prometedoras. En el retroceso bajista posterior, el % R se mantiene por encima de -80 y no entra en condición de sobreventa. Esto mostró la fuerza alcista subyacente del mercado. El movimiento posterior por encima de -50 presagió un avance sostenido en los próximos meses.

Conclusiones

El Williams% R es un oscilador de impulso que mide el nivel del precio de cierre en relación con el rango máximo-mínimo durante un período determinado de tiempo. Además de las señales mencionadas anteriormente, los analistas pueden utilizar el % R para medir la tendencia de seis meses de un mercado. El %R de 125 meses cubre alrededor de 6 meses. Los precios están por encima de su promedio de 6 meses cuando el % R está arriba de -50, lo que es consistente con una tendencia alcista. Los valores por debajo de -50 son consistentes con una tendencia bajista. En este sentido, el % R puede utilizarse para ayudar a definir la tendencia principal del mercado (seis meses). Como todos los indicadores técnicos, es importante utilizar el Williams % R junto con otras herramientas de análisis técnico como confirmación, ya que también produce señales falsas. El Volumen, los patrones gráficos y los rompimientos se pueden utilizar para confirmar o refutar las señales producidas por el Williams% R.

Negociar com o Williams’ %R: Como Identificar Oportunidades de Negociação?

O Williams’ %R (geralmente chamado de Faixa Percentual de Williams ou Índice de Sobrecompra/Sobrevenda de Williams) é uma ferramenta de análise técnica simples, mas eficaz, que se destaca na determinação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador funcionaria perfeitamente nos intervalos de tempo intradiário, diário, semanal e mensal. Sendo um oscilador, ele se move de 0 a -100 e está muito próximo do Estocástico na maneira como ele funciona. Para usar o %R efetivamente, você terá que entender como ele funciona, do que é capaz e quais são as suas limitações.

Como ele funciona?

O Williams’ %R é um indicador do tipo oscilador, que é bastante semelhante em sua natureza ao Oscilador Estocástico, com a diferença mais notável sendo suas escalas. A Faixa Percentual de Williams usa uma escala de 0 a -100, enquanto para o Estocástico as leituras variam de 0 a 100. O Estocástico também exibe uma média móvel, usada como fonte de sinais de cruzamento.

O Williams’ %R compara o preço atual com os preços durante o período retrospectivo

O período usado pelo %R por padrão é de 14 velas. O indicador cobrirá, portanto, o período de 14 horas para um gráfico de 1H e 14 semanas para um gráfico de 7D. No entanto, isso pode ser alterado para aumentar a sensibilidade do instrumento (alternativamente, para diminuir o número de sinais falsos). O indicador mostra como o preço atual se compara ao preço mais alto em um período definido.

Agora, vamos para a leitura do indicador. Quando ele chega perto de 0, isso significa que o preço atual está se aproximando (ou acima) do preço mais alto, observado durante o período selecionado. Quando o oposto é verdadeiro, e o indicador chega ao limite de -100, o preço atual é menor que o preço mais baixo do respectivo período. Finalmente, quando as leituras gravitam no meio do canal, o preço atual é igual ao preço médio do período retrospectivo.

Como usar?

Existem várias maneiras de colocar o Williams’ %R para funcionar. Este indicador é mais comumente usado para determinar os níveis de sobrecompra/sobrevenda, fornecer confirmações de ímpeto e sinais de negociação.

Sobrecompra/Sobrevenda

Quando o indicador está acima de -20, considera-se que o ativo está sobrecomprado. Quando cai abaixo de -80, o ativo está sobrevendido. O bom é que o indicador usará as duas leituras como padrão. Você, portanto, não precisa ajustar as configurações antes de colocar o indicador em ação. Não deixe que a aparente simplicidade desta ferramenta o engane: sobrecompra nem sempre significa que o preço está prestes a cair, assim como sobrevenda não significa necessariamente que a ação do preço passará do teto.

Níveis de sobrecompra/sobrevenda podem ser úteis ao determinar pontos de entrada ideais

Obviamente, todas as tendências estão destinadas a reverter. No entanto, os níveis de sobrecompra/sobrevenda não informam quando esperar a reversão. Sinais semelhantes podem ser usados para confirmar leituras recebidas de outros indicadores. Cuidado com os sinais falsos e atrasados, no entanto, pois eles são bastante comuns quando se negocia com um único indicador e sem mais confirmações.

Confirmações de ímpeto

Em negociação, o ímpeto é tão importante quanto a direção da tendência. Um forte ímpeto significa que a tendência está destinada a durar mais. De maneira contrária, quando o ímpeto se torna mais fraco, a tendência perde sua força e pode-se esperar que ela estagne ou até mesmo reverta. Esse tipo de informação é de grande utilidade para qualquer trader.

Imagine que você tenha visto uma tendência de alta recém-nascida. Se o %R atingir -20 e ficar acima disso, a tendência atual provavelmente durará. Se o oposto for verdadeiro e o %R ficar abaixo, a tendência pode estar perdendo força e, portanto, pode-se esperar que ela reverta. O mesmo se aplica às tendências negativas. Quando o indicador está abaixo de -80, a tendência é mais forte e pode-se esperar que ela dure. Quando fica acima do limite de -80, a reversão é possível.

Por duas vezes seguidas, a tendência positiva perde ímpeto antes que o %R possa chegar ao nível de sobrecompra

Possíveis limitações

Como a maioria dos outros indicadores, o Williams’ %R não deve ser usado por si só, pois fornecerá muitos sinais falsos e atrasados. E como a maioria dos indicadores, também não é capaz de fornecer sinais precisos 100% do tempo. Ao trabalhar com a Faixa Percentual de Williams, alguns traders saem da tendência cedo demais, perdendo uma parte substancial do lucro potencial. É, portanto, possível manter a posição aberta enquanto o preço estiver ficando mais alto (menor para posições vendidas), desconsiderando os sinais fornecidos pelo Williams’ %R. É importante lembrar ainda que ele é uma ferramenta de negociação, não uma estratégia pronta para uso.

OBSERVAÇÃO: Este artigo não é um aconselhamento de investimentos. Quaisquer referências a movimentos ou níveis históricos de preços são meramente informativas e baseadas em análises externas, e não garantimos que tais movimentos ou níveis provavelmente se repitam no futuro.
Em conformidade com os requisitos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), a negociação de opções binárias e digitais só está disponível para clientes categorizados como clientes profissionais.

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Indicador Williams %R

7 agosto, 2020 16 julio, 2020

El indicador Williams %R, también conocido como %R, es un oscilador desarrollado por Larry Williams.
Como ocurre con todos los osciladores, mide la sobre compra o sobre venta del precio, mostrando lugares del gráfico donde sería interesante posicionarse a favor o en contra de la tendencia, porque el precio puede darse la vuelta en cualquier momento.

Índice del artículo

¿Cómo funciona el indicador Williams %R?

Aunque puede sonar muy enrevesado y matemático, debemos entender el funcionamiento interno del indicador. Voy a procurar que la explicación sea muy sencilla.

Fórmula del Indicador Williams %R

La ventana del indicador Williams %R

El indicador se mueve entre 0 y 100, y es un poco diferente al resto de indicadores, ya que el 0 está en la parte superior de la ventana del indicador y el 100 en la parte inferior.
Sin embargo, a la hora de interpretar el movimiento es similar, porque cuando los alcistas están fuertes, el indicador se moverá en la parte superior 0, y cuando son los bajistas los que están fuertes, el indicador se moverá en la parte inferior 100.

Señales de Trading que proporciona el Williams %R

El indicador Williams %R proporciona tres señales de Trading, que nos pueden ayudar a tomar decisiones más acertadas.
Por orden de importancia, las señales del Williams %R son:

Divergencias

Las divergencias son las señales más fuertes para hacer Trading, no son muy frecuentes, pero suelen ser bastante rentables.
Tendremos una divergencia alcista cuando el precio hace un máximo, acompañado del indicador. Posteriormente recorta, para volver a subir por encima del máximo anterior, pero el indicador se queda más bajo que en el rally anterior.
Una divergencia bajista ocurre cuando el precio cae a un nuevo mínimo, hace un pullback, para volver a caer a un mínimo más bajo que el anterior, pero el indicador no sigue al precio y hace un mínimo más alto.

Fallos del oscilador

El oscilador Williams %R es muy sensible y, raramente se da la vuelta sin que llegar a las zonas delimitadas como sobre venta o sobre compra.
Se produce un fallo alcista del oscilador (y una oportunidad de ir corto), cuando el indicador deja de subir en medio de un rally de precios y se da la vuelta.
Un fallo bajista se produciría, cuando el indicador deja de bajar en medio de una caída de los precios y se da la vuelta.

Sobre compra y sobre venta

Cuando el indicador cierra por encima de 20, estamos en una situación de sobre compra y “teóricamente” una oportunidad de vender.
Si cierra por debajo de 80, se produce una situación de sobre venta y una oportunidad teórica de comprar.

Como utilizar el indicador Williams %R en un sistema de Trading

Como ocurre con todos los indicadores, hay situaciones en las que un mercado es tendencial y se generan muchas señales falsas.
Si estamos en tendencia alcista bien definida, es posible que esté la mayor parte del tiempo por encima de 20, lo contrario cuando estamos en una tendencia bajista, por lo tanto, las zonas de sobre venta o sobre compra no nos servirían de mucho.
Pero…si lo utilizamos como un indicador para entrar a favor de la tendencia , entonces las señales cambian.
En mi caso que utilizo medias móviles de 20 y 40 periodos, si la tendencia es claramente alcista, tomaremos posiciones largas (por ejemplo), cuando el indicador salga de sobre venta en una caída del precio, y precio se sitúe por encima de las medias.
Para filtrar señales falsas, esperaríamos a una vela que cierre por encima de las medias, y automáticamente se pondría una señal de compra por encima de la vela, con un stop compra de rastreo.
Lo contrario para tomar una posición bajista, precio saliendo de sobre compra, cuando la tendencia es claramente bajista.
El Williams %R funciona de forma muy similar al estocástico y al resto de los osciladores, quizás sea algo más “nervioso”, en cuanto a que genera muchas más señales, que deberemos filtrar en función de nuestro sistema de Trading.

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