Indicador MACD-Moving Average Convergence Divergence

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Moving Average Convergence Divergence – MACD

What Is Moving Average Convergence Divergence – MACD?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period Exponential Moving Average (EMA) from the 12-period EMA.

The result of that calculation is the MACD line. A nine-day EMA of the MACD called the «signal line,» is then plotted on top of the MACD line, which can function as a trigger for buy and sell signals. Traders may buy the security when the MACD crosses above its signal line and sell – or short – the security when the MACD crosses below the signal line. Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicators can be interpreted in several ways, but the more common methods are crossovers, divergences, and rapid rises/falls.

Moving Average Convergence Divergence – MACD

The Formula for MACD:

MACD is calculated by subtracting the long-term EMA (26 periods) from the short-term EMA (12 periods). An exponential moving average (EMA) is a type of moving average (MA) that places a greater weight and significance on the most recent data points. The exponential moving average is also referred to as the exponentially weighted moving average. An exponentially weighted moving average reacts more significantly to recent price changes than a simple moving average (SMA), which applies an equal weight to all observations in the period.

Key Takeaways

  • MACD is calculated by subtracting the 26-period EMA from the 12-period EMA.
  • MACD triggers technical signals when it crosses above (to buy) or below (to sell) its signal line.
  • The speed of crossovers is also taken as a signal of a market is overbought or oversold.
  • MACD helps investors understand whether the bullish or bearish movement in the price is strengthening or weakening.

Learning From MACD

The MACD has a positive value whenever the 12-period EMA (blue) is above the 26-period EMA (red) and a negative value when the 12-period EMA is below the 26-period EMA. The more distant the MACD is above or below its baseline indicates that the distance between the two EMAs is growing. In the following chart, you can see how the two EMAs applied to the price chart correspond to the MACD (blue) crossing above or below its baseline (red dashed) in the indicator below the price chart.

MACD is often displayed with a histogram (see the chart below) which graphs the distance between the MACD and its signal line. If the MACD is above the signal line, the histogram will be above the MACD’s baseline. If the MACD is below its signal line, the histogram will be below the MACD’s baseline. Traders use the MACD’s histogram to identify when bullish or bearish momentum is high.

MACD vs. Relative Strength

The relative strength indicator (RSI) aims to signal whether a market is considered to be overbought or oversold in relation to recent price levels. The RSI is an oscillator that calculates average price gains and losses over a given period of time; the default time period is 14 periods with values bounded from 0 to 100.

MACD measures the relationship between two EMAs, while the RSI measures price change in relation to recent price highs and lows. These two indicators are often used together to provide analysts a more complete technical picture of a market.

These indicators both measure momentum in a market, but, because they measure different factors, they sometimes give contrary indications. For example, the RSI may show a reading above 70 for a sustained period of time, indicating a market is overextended to the buy side in relation to recent prices, while the MACD indicates the market is still increasing in buying momentum. Either indicator may signal an upcoming trend change by showing divergence from price (price continues higher while the indicator turns lower, or vice versa).

Limitations of MACD

One of the main problems with divergence is that it can often signal a possible reversal but then no actual reversal actually happens – it produces a false positive. The other problem is that divergence doesn’t forecast all reversals. In other words, it predicts too many reversals that don’t occur and not enough real price reversals.

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«False positive» divergence often occurs when the price of an asset moves sideways, such as in a range or triangle pattern following a trend. A slowdown in the momentum – sideways movement or slow trending movement – of the price will cause the MACD to pull away from its prior extremes and gravitate toward the zero lines even in the absence of a true reversal.

Additional MACD Resources

Are you interested in using MACD for your trades? Check out our own primer on the MACD and Spotting Trend Reversals with MACD for more information.

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Example of MACD Crossovers

As shown on the following chart, when the MACD falls below the signal line, it is a bearish signal which indicates that it may be time to sell. Conversely, when the MACD rises above the signal line, the indicator gives a bullish signal, which suggests that the price of the asset is likely to experience upward momentum. Some traders wait for a confirmed cross above the signal line before entering a position to reduce the chances of being «faked out» and entering a position too early.

Crossovers are more reliable when they conform to the prevailing trend. If the MACD crosses above its signal line following a brief correction within a longer-term uptrend, it qualifies as bullish confirmation.

If the MACD crosses below its signal line following a brief move higher within a longer-term downtrend, traders would consider that a bearish confirmation.

Example of Divergence

When the MACD forms highs or lows that diverge from the corresponding highs and lows on the price, it is called a divergence. A bullish divergence appears when the MACD forms two rising lows that correspond with two falling lows on the price. This is a valid bullish signal when the long-term trend is still positive. Some traders will look for bullish divergences even when the long-term trend is negative because they can signal a change in the trend, although this technique is less reliable.

When the MACD forms a series of two falling highs that correspond with two rising highs on the price, a bearish divergence has been formed. A bearish divergence that appears during a long-term bearish trend is considered confirmation that the trend is likely to continue. Some traders will watch for bearish divergences during long-term bullish trends because they can signal weakness in the trend. However, it is not as reliable as a bearish divergence during a bearish trend.

Example of Rapid Rises or Falls

When the MACD rises or falls rapidly (the shorter-term moving average pulls away from the longer-term moving average), it is a signal that the security is overbought or oversold and will soon return to normal levels. Traders will often combine this analysis with the Relative Strength Index (RSI) or other technical indicators to verify overbought or oversold conditions.

It is not uncommon for investors to use the MACD’s histogram the same way they may use the MACD itself. Positive or negative crossovers, divergences, and rapid rises or falls can be identified on the histogram as well. Some experience is needed before deciding which is best in any given situation because there are timing differences between signals on the MACD and its histogram.

Indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Por: Elizabeth Naranjo, Trader y Coach en 21 Trading Coach

Definición:

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un generador de señales de compra y de venta usado para predecir el movimiento del mercado, a través del reconocimiento de la tendencia de un activo. El uso del MACD es más efectivo cuando se presenta al inicio o al final de una tendencia, que en un momento de lateralidad. Inicialmente fue diseñado para analizar las tendencias de las acciones de la bolsa y en la actualidad es utilizado para el análisis de muchos mercados. A pesar de que existen centenares de indicadores, el MACD es uno de los que ha permanecido en el tiempo.

Representación del Indicador MACD:

El indicador MACD suele representarse a través de tres valores:

1. El MACD: A través de él se observa la la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud, siendo el primero un promedio rápido que es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y el segundo promedio de mediano plazo. Normalmente se usa una diferencia entre el promedio móvil de 12 y de 26 periodos. Su fórmula es: MACD=PME (12)-PME (26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

2. LA SEÑAL: Corresponde al promedio móvil exponencial del MACD calculado anteriormente y se utiliza como señal para iniciar o cerrar una posición. El parámetro más común es de 9 periodos. Su fórmula es: Señal=PME (9,MACD)

3. HISTORGRAMA: Si bien no aporta información adicional a los dos anteriores, permite visualizar las divergencias con mayor claridad. Su cálculo es muy sencillo Histograma= MACD-Señal

Como utilizar el indicador MACD:

A continuación se presentan las maneras más usuales de utilizar el MACD

1. CRUCE DEL PROMEDIO MÓVIL: Permite identificar las señales de compra y de venta de la siguiente forma:

Señal de Compra: Indica una señal de compra cuando la curva de la línea del MACD –de color azul en la gráfica- se cruza con la línea de su media móvil o línea de señal –de color rojo en la gráfica-, de forma ascendente. La señal de compra se mantiene mientras la línea MACD siga estando por encima de su media móvil.

Señal de venta: Se produce una señal de venta cuando la línea del MACD se cruza de manera descendente a su media móvil y se mantiene así mientras la línea MACD esté por debajo de su media móvil. En la siguiente imagen puede observarse las señales de compra y de venta aplicando el cruce del promedio móvil:

COMBINACIÓN DE SEÑALES: Como cualquier indicador, es altamente probable que el MACD nos genere señales falsas de compra o venta, por lo que resulta indispensable combinarlos con mensajes de confirmación para hacer más efectivas las entradas. Lo más sencillo y muchas veces más efectivo es alternar los mensajes del indicador con aspectos tales como rompimiento de líneas de tendencia, soportes, resistencias y niveles de sobre compra o sobre venta, ya que de esta forma se pueden generar señales de confirmación con el indicador. Observemos en la siguiente gráfica señales fallidas y otros patrones a tener en cuenta para usar con el indicador:

En la siguiente imagen podemos apreciar que el momento oportuno para entrar en largo en el par USDJPY corresponde al punto en el cual se presenta una ruptura de línea de resistencia que confirma la señal previamente dada por el MACD:

En la siguiente imagen observamos que la entrada en corto (venta) en el mismo par (USDJPY) se da cuando hay ruptura de línea de soporte que confirma la señal previamente dada por el MACD:

2. DIVERGENCIAS: Se entiende por divergencia como la discordancia entre la trayectoria que indica el MACD y la trayectoria del precio. A través de ellas pueden obtenerse señales de compra y de venta que evidencien posibles cambios en la tendencia, es decir, contar con alarmas que permitan obtener beneficios al alza o a la baja. Existen dos tipos de divergencias:

Divergencia negativa: Se presenta cuando el precio alcanza su máximo más alto mientras el indicador MACD indica un máximo más bajo. La señal apunta a que la fuerza de la tendencia alcista del precio está llegando a su fin y es una señal de venta. En el histograma, una divergencia negativa es indicada por un precio que sigue subiendo mientras el histograma desciende. Ejemplo de divergencia negativa según grafico de USD/CAD:

Divergencia positiva: Es la situación contraria, en la que el precio marca mínimos más bajos mientras el indicador MACD indica su máximo más alto. La señal apunta al cambio de tendencia en el precio hacia el alza, siendo una señal de compra. La divergencia positiva tiene lugar cuando el histograma inicia su trayectoria ascendente mientras el precio continúa bajando. Ejemplo de divergencia positiva según grafico de USD/CHF:

Conclusiones:

El Indicador MACD es una herramienta interesante para detectar posibles cambios de dirección del precio cuando se une a señales alternativas como líneas de tendencia, soportes o resistencias. Es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador, esto puede llevar a fuertes beneficios cuando entremos en verticalidad pero también a fuertes pérdidas en etapas laterales. Las divergencias entre el MACD y el gráfico de precios pueden anticipar cambios de dirección parcial o permanente del activo, pero no son más que un mensaje, no deben tomarse como una señal definitiva. [/onlymembers]

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Cuando se especula en los mercados financieros y bursátiles, es necesario conocer los mejores indicadores utilizados en el marco del análisis técnico de los gráficos. Entre los más populares de estos indicadores, el MACD o Moving Average Convergence Divergence es muy generalizado y utilizado por numerosos operadores particulares e institucionales para obtener señales de especulación fiables.

Presentación del MACD:

MACD significa Moving Average Convergence Divergence, lo que en español significa literalmente un indicador de la media móvil de convergencia y divergencia. Permite analizar de manera precisa las medias móviles exponenciales.

Para funcionar, el MACD utiliza la diferencia entre dos medias móviles exponenciales o MME basadas en las cotizaciones de cierre de un activo. En este caso, lo que es interesante es la media móvil de esta diferencia.

Lo esencial es utilizar sólo las cotizaciones de cierre para aplicar este método de análisis, al principio creado para comparar medias móviles de 26 y 12 días.

Representaciones del MACD:

Como la mayoría de los indicadores técnicos, el MACD está representado visualmente, en un gráfico. Se distinguen dos tipos de visualización y, por consiguiente, representaciones diferentes de estos indicadores:

  • El primero es una representación en forma de curva que se utiliza generalmente para los análisis a medio y largo plazo.
  • El segundo método es una representación en forma de un histograma y más concretamente se utiliza para los análisis a corto plazo.

Algunos operadores utilizan estos dos tipos de visualización en simultáneo, pero si desea utilizar este método, deberá tener en cuenta las escalas, puesto que difieren de uno a otro método.

Gracias a su representación gráfica, el MACD es un excelente indicador de tendencia. Tiene la ventaja de basarse en las medias móviles, haciendo que su interpretación sea así más precisa y más fiable.

¿Cómo se calcula el MACD?

Para determinar el MACD, es necesario utilizar la diferencia entre dos medias móviles exponenciales. Pero este método de cálculo es más bien simple de comprender. En este cálculo, la última cotización al cierre tendrá más importancia que las demás cotizaciones del mismo período, pero lo que varía es el nivel de esta importancia en función del porcentaje exponencial utilizado.

Cada vez que tiene lugar un nuevo cierre, se trata de hacer la diferencia entre las medias móviles exponenciales de dos duraciones diferentes. A continuación, el resultado así obtenido se utiliza para calcular las 8 últimas cotizaciones de cierre con el fin de realizar una especie de media móvil exponencial de 9 días sobre las diferencias entre las medias móviles exponenciales de las dos duraciones utilizadas.

Cómo utilizar el MACD en el marco de la especulación:

El MACD es un indicador de elección para la especulación en línea. No obstante, existen varias maneras de interpretarlo.

El primer método consiste en identificar los cruces entre la curva de el MACD y la línea de señal. Cuando la curva del MACD pasa por debajo de la línea de señal, esto induce una indicación de baja. Al contrario, cuando el MACD pasa por encima de la línea de señal, esto evoca una señal de subida. Cuando los cruces se producen en las zonas dichas de sobrecompra o de sobreventa, se consideran como indicadores más fiables que otros.

La otra técnica de interpretación utiliza esta vez las divergencias entre la evolución de las cotizaciones y del MACD. En claro, se trata de identificar los momentos en los que evolucionará la curva del MACD en oposición con la línea de señal.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del MACD?

Como ocurre a menudo con todos los indicadores técnicos que puede utilizar en la plataforma de trading, el MACD presenta diferentes ventajas e inconvenientes, los cuales le proponemos descubrir aquí con más detalles antes de poner en práctica este análisis en el marco de su estrategia de trading.

Empecemos por hablar de las numerosas ventajas de este indicador MACD. La principal ventaja de este indicador en comparación con los otros indicadores de tendencias es que puede mostrarse extremadamente reactivo. De este modo, el MACD permite casi siempre descubrir rápidamente los cambios de tendencia más importantes, y es esta reactividad la que hace de él un indicador muy popular en el mundo del trading, ya que los inversores a menudo lo prefieren a los indicadores que se basan en las medias móviles clásicas. Así pues, el hecho de que el MACD utilice una media exponencial que permite acentuar las diferencias hace que este indicador sea ventajoso, puesto que permite identificar los movimientos interesantes de una forma rápida y de un vistazo.

Sin embargo, el MACD también tiene algunos defectos y límites. Podemos hablar de la precocidad de detección y de previsión, que algunos pueden considerar como una ventaja pero otros lo consideran como un defecto. En efecto, sabemos que las indicaciones más precoces son a menudo también las que presentan un mayor riesgo de errores. Además, si bien el MACD es una ventaja en lo que respecta a la rapidez de análisis, este margen de error importante es su principal punto débil y puede presentar un riesgo importante para el inversor. Por eso le aconsejamos utilizar el MACD únicamente en complemento de otro indicador técnico que le permita decidir si las señales obtenidas son realmente fiables o no.

Entre los defectos del MACD también podemos citar el hecho de que, como todos los indicadores técnicos, no tiene en cuenta todas las cotizaciones en bolsa de un activo, sino únicamente algunas de las cotizaciones recientes que esté analizando en ese momento. El MACD no se centra en las cotizaciones pasadas de ese activo, y por lo tanto solo basa sus predicciones en la base de la correlación de las cotizaciones del activo entre ellas en el período estudiado. Se debe tener cuidado porque esta correlación es muy variable y puede también presentar algunos riesgos.

Nuestra opinión sobre el indicador MACD

Como acabamos de explicarle en este artículo detallado, el indicador MACD es un indicador técnico interesante por su potencia y su rapidez, aunque también presenta algunos puntos débiles por los mismos motivos.

Sin embargo, el MACD es un indicador que merece la pena aconsejar pero que no hay que utilizar en solitario. Es necesario asociar uno o varios indicadores técnicos para reforzar la credibilidad de las señales obtenidas. Hoy en día no existe ninguna estrategia que le permita ganar dinero sistemáticamente gracias al trading utilizando un único indicador técnico, ya se trate del MACD o de cualquier otro indicador de este tipo.

Recordemos que una estrategia de inversión rentable se basa en varios factores de análisis, como varios indicadores técnicos modernos que puede visualizar de forma simultánea en un gráfico personalizable, o también los datos provenientes del análisis fundamental, como los datos de las noticias y del calendario económico.

ВїCГіmo visualizar el indicador MACD grГЎficamente?

El indicador MACD es uno de los mГЎs populares entre los traders mГЎs rentables. Por ello, muchos corredores lo ofrecen a sus usuarios y lo muestran directamente en los grГЎficos en directo. InscrГ­base en uno de ellos y empiece a utilizar este indicador ademГЎs de otros indicadores tГ©cnicos de calidad.

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