Estrategias de trading basadas en volatilidad

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Estrategias de trading basadas en volatilidad

Los mercados de alta volatilidad se caracterizan por fuertes saltos alcistas o bajistas en el precio, y los sistemas de trading de volatilidad basados en rompimientos están diseñados para aprovechar este tipo de acción del precio. Las estrategias basadas en la volatilidad por lo general tienen las siguientes características:

  • Una gran parte del tiempo se mantienen fuera del mercado esperando a que se produzcan las condiciones requeridas.
  • No están diseñados para aprovechar grandes movimientos de precios (movimientos de tendencia).
  • Generan un alto porcentaje de operaciones ganadoras pero obtienen un beneficio promedio relativamente bajo por cada operación.
  • Son estrategias que pueden ser emocionantes para el trader ya que las operaciones son rápidas y de corta duración, ideales para marcos de tiempo bajos.
  • Son sistemas basados en incrementos de la volatilidad en el mercado. Por lo tanto, no se recomiendan para mercados en tendencia.

Al diseñar y operar con estrategias de volatilidad, la clave es anticipar y tomar ventaja de los cambios significativos en la volatilidad y cerrar las posiciones sin perder un alto porcentaje de las ganancias obtenidas inicialmente.

Lista de estrategias de volatilidad

Pueden acceder a la lista completa de sistemas basados en la volatilidad del mercado a través del siguiente enlace:

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Volatilidad en el trading. Aplicando el indicador ATR

¿Te has planteado alguna vez cómo usar la volatilidad en tu trading? ¿Cómo aplicar algún filtro según su comportamiento? El indicador ATR te puede ayudar con esto.

En este artículo podrás te voy a mostrar bastante información sobre el Average True Range (ATR), un indicador injustamente olvidado en los sistemas de trading.

�� ¿Qué son los indicadores técnicos y cómo puedo utilizarlos?

Los indicadores técnicos, entre los que se encuentra en Average True Range (ATR) se basa en una serie de cálculos sobre la acción del precio (algunos también sobre el volumen).

Siento decirte que la utilización de indicadores técnicos no funcionan siempre. Pero pueden ser instrumentos útiles para detectar patrones de entrada y salida del mercado.

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Hay bastantes indicadores técnicos que se han ido desarrollando, algunos nos muestran cuando el mercado entra en una situación de sobrecompra o sobreventa, otros nos muestran cuando se puede agotar una tendencia, si un movimiento es fiable y cuánto recorrido puede tener.

El ATR nos muestra la volatilidad existente en un mercado, así como sus variaciones.

�� ¿Qué es el ATR?

ATR son las siglas del nombre que tiene este indicador técnico en inglés: Average True Range. Este indicador fue desarrollado por J. Welles Wilder.

No es más que una media de los rangos de precios (de hecho, su nombre en castellano corresponde con promedio del rango verdadero). Un rango verdadero es la medida de volatilidad que puede existir entre dos períodos temporales sucesivos (por ejemplo, dos sesiones bursátiles, dos semanas, dos horas, etc.).

Al grano, que se trata de un indicador técnico de volatilidad. La volatilidad muestra la fuerza que tienen, han tenido y pueden tener (en base a estimaciones) los movimientos en los precios. Lo cual puede resultarte útil tanto para calcular el riesgo como para filtrar entradas y salidas del mercado (posteriormente profundizaremos sobre la importancia que tiene todo esto para nuestro trading).

El ATR refleja de forma sencilla los períodos en los cuales el mercado se ha comportado de un modo más violento (es más volátil) y si la volatilidad aumenta o disminuye.

�� ¿Cómo surgió el ATR?

Wilder, el creador de este y otros indicadores técnicos (como el Relative Strength Index; RSI o el Parabolic SAR, entre otros), era un operador del mercado de materias primas.

Este trader utilizaba los futuros financieros para sus operaciones. Los futuros son instrumentos apalancados (al igual que el trading con Forex y CFDs) y, por tanto, son muy sensibles a los fuertes movimientos de los precios. Por este motivo, descubrió que sería conveniente tener una herramienta que le permitiera conocer cuál es el rango en el que el mercado puede moverse en un día.

Sin embargo, puede ser que el mercado abra en un precio diferente al cierre de la sesión anterior (lo que se conoce como gap o hueco) y no se mueva mucho más allá durante el día presente. En este caso, el comportamiento en un día no es muy volátil, pero si tenemos en cuenta la variación con respecto del cierre anterior, en realidad puede haber existido volatilidad.

Por este motivo, Wilder desarrolló una fórmula de cálculo que permitiera no ver sólo la volatilidad de un solo día, sino en contraste con el día anterior. Del mismo modo, al establecer una media sobre este cálculo, puede observar cómo evoluciona la volatilidad en el mercado en un período de tiempo.

Su idea, que sigue en vigor, era que tras un período de alta volatilidad le seguía otro de baja volatilidad; y viceversa.

Todos los indicadores técnicos desarrollados por J. Welles Wilder pueden encontrarse en su libro “News Concepts in Technical Trading Systems” (publicado en 1978).

�� Cómo se calcula el ATR – Average True Range

Como el resto de indicadores técnicos el Average True Range (ATR) está basado en unos cálculos sobre los movimientos de los precios en el pasado.

Para calcular este indicador de volatilidad debemos partir del Rango Verdadero del período actual (True Range). También se deben configurar los períodos que se tomarán como base para realizar el cálculo (es decir, el número de velas o barras inmediatamente anteriores tenidas en cuenta).

Como norma general, el período utilizado es de 14 (pueden ser períodos diarios, semanales o mensuales). Wilder, su creador, utilizó este valor para su desarrollo (además, sobre una base diaria). No obstante, existen traders de utilizan una operativa muy distinta a la del padre del ATR y por este motivo el período es configurable.

�� Encontrar rango verdadero (True range)

Como te comentaba antes, el indicador ATR no es más que una media del rango verdadero calculado sobre los períodos señalados. Se toma como valor para definir el rango (True Range), el mayor valor de estos tres:

  • El precio máximo del período actual – el precio mínimo del período actual
  • El precio máximo del período actual – cierre del período anterior.
  • Cierre del período anterior – el precio mínimo del período actual.

La diferencia entre los precios (dicho de otro modo, el rango de movimiento que han tenido) nos muestra si el mercado ha sido más o menos volátil. Cuanto mayor sea el rango significa que mayor volatilidad ha existido.

Así pues, el rango verdadero incluye los gaps que puedan surgir en un mercado. Esta diferencia de precios, al tomar el cambio de sesión bursátil, refleja mejor la fuerza de las oscilaciones y nos ayuda a medir la volatilidad de un modo más fiable.

Como último punto, al crear una media sobre estos valores, podemos observar las variaciones de volatilidad. En otras palabras, si sube o si baja.

�� Cálculo del indicador ATR

La fórmula para calcular el indicador ATR es la siguiente:

ATR= [(ATR anterior * n-1) + Rango Verdadero del período actual]/n

  • Dónde n es el período actual.

En todo caso, la configuración por defecto del ATR, la cual nos dejó Wilder, se realizaba sobre un período de 14 días. Tal y como hemos comentado anteriormente, los períodos se toman sobre una base diaria (es decir, para calcular el ATR tomamos los movimientos de los precios de las 14 sesiones anteriores).

De este modo, que el ATR original quedaría así:

ATR= [(ATR período anterior *13) + Rango Verdadero del período actual] /14

A pesar de que esta sea la fórmula que su creador utilizó para operar en el mercado de materias primas y conocer su volatilidad, el ATR lo puedes configurar según el mercado, tu estilo de trading (scalping, swing, etc.) o estrategia que puedas utilizar.

�� Representación gráfica del Average True Range

Para hacer más sencilla la utilización del indicador ATR, se muestra gráficamente en la parte inferior de nuestro gráfico de cotizaciones (aunque existen plataformas que permiten colocarlo en la parte superior).

La gran mayoría de plataformas de trading tienen este indicador y tan sólo se debes seleccionar en la sección correspondiente e insertarlo. También permiten configurar el número de períodos sobre el cual queremos hacer el cálculo.

El ATR viene representado mediante un gráfico lineal, en el cual puedes ver los picos y valles de volatilidad. Los aumentos y disminuciones de valor se observan en un sólo vistazo.

⛏ Usos del ATR

El ATR tiene diferentes usos en nuestro trading. Puede ser útil tanto para diseñar estrategias como para calibrar el riesgo. Como te he mencionado al principio de este artículo es uno de los indicadores técnicos más útiles, pero, curiosamente, de los menos utilizados.

Algunos de los usos que podemos darle al Average True Range (ATR) son:

  • Para calcular el tamaño de la posición en nuestra cuenta de trading: dividiendo nuestro riesgo en función de la volatilidad existente (tomada como un múltiplo del ATR), estamos en disposición de limitar el tamaño de nuestra operación.
  • Definir el nivel de stop loss: se trata de uno de los usos más extendidos que tiene el indicador ATR. En ocasiones no sabes si la orden de stop loss está muy ajustada al precio. La volatilidad puede darte la respuesta. Sabiendo cuál es la violencia con la cual se puede mover el activo financiero, podemos calcular un margen de seguridad para colocar nuestro stop.
  • Fijar objetivos de ganancias: del mismo modo que podemos limitar el riesgo en función del potencial rango de movimientos en los precios. El indicador ATR nos será útil para determinar hasta qué punto tiene recorrido un movimiento. De esta manera tendremos una idea de lo que podremos ganar con una operación y fijar nuestra orden take profit.
  • Para crear estrategias basadas en roturas: cuando el precio atraviesa una tendencia, un canal, un soporte o una resistencia debemos preguntarnos ¿es fiable esta ruptura? Si el precio rompe con fuerza, es decir, con un aumento de la volatilidad, más probable será de que la rotura sea válida.
  • Seleccionar activos para operar: con el ATR puedes crear un filtro para seleccionar en qué activos operar. Puede ser que desees excluir aquellos en los cuales la volatilidad ha sido baja y se espera una explosión en el precio. También se pueden descartar aquellos activos que tienen una excesiva o muy baja volatilidad. Para poder comparar entre la volatilidad de los activos, solo tienes que dividir el ATR entre su precio y obtener un porcentaje (multiplicarlo por 100).

✅ Estrategias más frecuentes usando el ATR

Otro de los usos más comunes del ATR es utilizarlo como criterio o filtro dentro de nuestro sistema de trading. Por ejemplo, podemos definir que las entradas al mercado se produzcan “cuando la volatilidad sea mayor de…” (suele tomarse un múltiplo del ATR).

�� Estrategias momentum

El ATR puede indicarnos un cambio en el sentido de los precios. Las tendencias alcistas suelen producirse de un modo menos volátil que las caídas en el mercado.

En caso de aplicarlo en una tendencia alcista (en largo) y producirse un aumento de la volatilidad, es posible que adelante un posible aumento del pánico y, por lo tanto, se produzca un cambio en el sentido de los precios.

Del mismo modo, es posible explotar una tendencia bajista que está finalizando si observamos un descenso de la volatilidad.

�� Bandas de Böllinger

Un sistema de trading podría ser, por ejemplo, combinar el ATR con Bandas de Böllinger. Si el precio alcanza la banda superior y se produce un aumento de la volatilidad, es posible que estemos ante una variación.

Por el contrario, dado que las caídas en los precios se suceden con una mayor volatilidad, cuando el precio alcance la banda inferior y se produzca un descenso de la mima, podría interpretarse como el final del descenso.

Como siempre esto habría que verlo mediante un backtest. Pero ya te adelanto que algunas de mis estrategias usan el ATR como criterio de entrada y salida.

�� Soportes y resistencias

Esta estrategia se ha expuesto anteriormente al hablar de los usos del ATR. Sin embargo, conviene recordar que un movimiento de precios fuerte es más fiable, puesto que refleja mejor el sentimiento del mercado.

Las rupturas de soportes y resistencias deben ser validadas y este indicador nos puede ayudar a confirmarlo.

�� Conclusión

Tal y como habrás comprobado, el ATR (Average True Range) es un indicador técnico completo que puede ser útil para explotar ineficiencias o mejorar tus sistemas de trading. La volatilidad es uno de los aspectos más importantes del mercado y conviene tenerla muy en cuenta es tus estrategias.

El indicador ATR puede incorporarse a otros sistemas y estrategias. Pero, también puede ser un elemento importante para determinar el riesgo y establecer una correcta gestión del mismo.

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