Estrategia para gráficos de 4 horas basado en el CCI

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Estrategia para gráficos de 4 horas basado en el CCI

Este sistema de trading fue diseñado para las personas que tienen trabajos de tiempo completo y no pueden pasar todo el día analizando gráficos. Fue creado para operar en un marco de tiempo de 4 horas y se basa en varios indicadores técnicos, uno de los cuáles se utiliza para generar las señales de entrada y los otros como filtros, uno de los cuáles es un indicador personalizado para Metatrader 4.

En términos generales el sistema es sencillo de aplicar, sin embargo el trader debe tener el cuidado de entrar al mercado en el momento justo tal como lo indican las reglas de la estrategia. Muchos traders principiantes pierden dinero con este y otros sistemas debido a que no tienen paciencia y entran de manera anticipada.

Este sistema puede emplearse para operar en cualquier instrumento.

Indicadores del sistema

  • 1 gráfico de candelas de 4 horas.
  • Commodity Channel Index (CCI) de 40 periodos aplicado al precio típico.
  • RSI de 20 periodos.
  • Indicador personalizado Bollinger band_stop (20 periodos y con 1.0 desviaciones).

Pueden descargar el indicador Bollinger band_stop en el siguiente enlace:

Reglas de entrada del sistema

Como veremos a continuación las reglas de esta estrategia son bastante sencillas. En este caso el indicador CCI se emplea para generar las señales de entrada y salida mientras que los indicadores restantes sirven como filtros de las señales para asegurar la finalidad de las mismas.

  • Posición de compra: Se abre una señal de compra cuando el CCI cruza de abajo hacia arriba la línea cero.
  • Posición de venta: Se abre una señal de venta cuando el CCI cruza de arriba hacia abajo la línea cero.

Para validar las señales de compra/venta se puede usar cualquiera de los siguientes filtros o incluso ambos:

Filtro posiciones de compra

  • Filtro con RSI: El RSI debe estar arriba de 54.
  • Filtro con Bollinger band_stop: El indicador Bollinger band_stop debe estar de color azul.

Filtro posiciones de venta

  • Filtro con RSI: El RSI debe estar arriba de 46.
  • Filtro con Bollinger band_stop: El indicador Bollinger band_stop debe estar de color rojo.

Reglas de salida

  • Se cierra la posición cuando el CCI produce la señal inversa, es decir:
    • Posiciones de compra: el CCI cruza de arriba hacia abajo el nivel 0.
    • Posiciones de venta: el CCI cruza de abajo hacia arriba el nivel 0.
  • Se cierra la posición cuando el RSI cambia su dirección y cruza el nivel 50 hacia abajo (posiciones de compra) o hacia arriba (posiciones de venta). Hay que notar que no utilizamos los niveles 54/46 para las salidas, esto es muy importante.
  • El indicador Bollinger band_stop cambia de color:
    • Para posiciones long se cierra la posición si el indicador cambia de azul a rojo.
    • Para posiciones short se cierra la posición si el indicador cambia de rojo a azul.

Notas generales

Una vez que abrimos la posición podemos aplicar distintas prácticas de gestión de riesgo y gestión monetaria, como por ejemplo el uso de trailing stops (si el mercado se mueve a nuestro favor), mover el stop loss hasta el punto de equilibrio después que el precio se mueve una cierta cantidad de pips a nuestro favor, un riesgo máximo del 2% por cada operaración y de ser posible una relación de ganancia pérdida de 3 a 1 o 2 a 1 como mínimo para que el sistema sea rentable a largo plazo.

Para la toma de beneficios, podemos utilizar niveles clave como puntos pivote semanales, niveles de Fibonacci, soportes y resistencias importantes o simplemente podemos esperar a que se produzca una de las señales de salida.

Ejemplo del sistema

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de compra abierta en el gráfico de 4 horas del GBP/USD (la señal es mostrada por la línea roja vertical). En este caso el mercado está en una tendencia alcista y se cumplen todas las condiciones para abrir una posición long, es decir el cruce del CCI de la línea cero (señal de entrada), el RSI arriba de 54 (filtro) y el Bollinger band_stop de color azul (filtro).

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Como podemos ver, a partir de la candela de señal el precio subió una buena cantidad de pips hasta 1.6142, en donde pudimos haber cerrado la posición debido a que en esa zona hay una resistencia. Para los que se preguntan por el stop loss se pudo haber colocado uno abajo del Bollinger band_stop.

Sistema de Trading Basado en el CCI

Esta técnica de trading se basa casi exclusivamente en el uso del indicador CCI, el cual fue desarrollado en 1980 para medir la desviación del precio de un instrumento de su media estadística. De esta manera, el CCI es una herramiente particularmente útil para medir el momentum y le permite al trader optimizar las entradas al mercado de tal modo que puede aumentar sus probabilidades de entrar en el momento correcto, algo que a la mayoría de los operadores les resulta difícil.

En este artículo no vamos a entrar en detalles acerca del CCI, ya que para el caso basta con entender que es un oscilador el cual señala condiciones de sobre compra en el mercado cuando su valor es igual o superior a +100 y de sobre venta cuando presenta valores iguales o inferiores a -100. En el caso de esta estrategia, vamos a usar estos niveles como «trigger points» ya que vamos a emplear una variación de la interpretación tradicional del CCI. En este caso vamos a tratar de abrir una posición de compra cuando el CCI forma un nuevo alto arriba de +100 o por el contrario abrir una posición de venta cuando el CCI forma un nuevo mínimo por abajo de -100.

Básicamente, en esta estrategia el trader debe buscar nuevos picos en el momentum que puedan causar una subida o caida en el precio del instrumento. La teoría detras de este sistema es que nuevos altos o bajos en el CCI van a indicar un impulso en el precio precisamente en la dirección del instrumento, el cual va a continuar hasta que aparezcan nuevos precios que pongan un alto al incremento o caída de las cotizaciones.

Reglas del sistema

Posiciones Long

  1. En un gráfico de candelas diario o de 1 hora añadimos el indicador CCI en su configuración estándar de 20.
  2. Ahora buscamos el último punto donde el CCI mostró una lectura superior a +100 para luego retroceder y ubicarse por debajo de ese nivel.
  3. Tomamos nota de este pico producido en el CCI cuyo valor vamos a utilizar más adelante.
  4. Si el CCI sube nuevamente y atraviesa el nivel +100 hacia arriba, abrimos una posición de compra si su valor supera al máximo del pico previo que medimos anteriormente. Abrimos la posición a precio de mercado en el cierre de la candela correspondiente.
  5. Medimos el bajo de la candela el cual vamos a utilizar como el stop loss de la posición.
  6. Si el mercado se mueve a nuestro favor por una cantidad en pips igual a nuestro stop loss, cerramos la mitad de la posición para tomar ganancias y subimos el stop loss hasta el punto de breakeven.
  7. Cerramos el resto de la posición cuando el precio se mueva una cantidad de pips igual a dos veces el stop loss.

Posiciones Short

  1. En un gráfico de candelas diario o de 1 hora añadimos el indicador CCI en su configuración estándar de 20.
  2. Ahora buscamos el último punto donde el CCI mostró una lectura menor a -100 para luego subir y ubicarse por encima de ese nivel.
  3. Tomamos nota de este pico producido en el CCI cuyo valor vamos a utilizar más adelante.
  4. Si el CCI baja nuevamente y atraviesa el nivel -100 hacia abajo, abrimos una posición de venta si su valor supera al mínimo del pico previo que medimos anteriormente. Abrimos la posición a precio de mercado en el cierre de la candela correspondiente.
  5. Medimos el alto de la candela el cual vamos a utilizar como el stop loss de la posición.
  6. Si el mercado se mueve a nuestro favor por una cantidad en pips igual a nuestro stop loss, cerramos la mitad de la posición para tomar ganancias y bajamos el stop loss hasta el punto de breakeven.
  7. Cerramos el resto de la posición cuando el precio se mueva una cantidad de pips igual a dos veces el stop loss.

Ejemplo del sistema

En este gráfico diario del par EUR/USD, podemos observar un pico formado en el CCI arriba de +100 (primer círculo amarillo) el cual alcanzó un valor máximo de +130. Posteriormente, unos tres meses después, el CCI comenzó a subir hasta sobrepasar el nivel +100 y alcanzar un valor superior al del pico anterior (segundo círculo amarillo). Durante ese periodo de tres meses, el EUR/USD estuvo con una tendencia general bajista, con muchos rompimientos falsos al alza que probablemente deben haber atrapado a muchos traders.

Finalmente, cuando el CCI atravesó el nivel +100 al alza por segunda vez y supero el máximo del pico anterior, alcanzó un valor de 162.62, momento en el cual procedemos a abrir una posición de compra precisamente en el cierre de la candela correspondiente (1.1945). Al mismo tiempo colocamos un stop loss en el bajo de esa misma candela, es decir en 1.1906. Nuestro primer objetivo de toma de ganancias lo colocamos en 1.1985 (39 pips desde el precio de entrada), es decir a una cantidad en pips igual al riesgo que estamos corriendo con el stop loss.

Como el mercado empezó a moverse a nuestro favor, cerramos la mitad de la posición precisamente en 1.1985 y dejamos correr el resto de la posición para aprovechar el movimiento del mercado, hasta una objetivo igual a dos veces el riesgo corrido en la operación, es decir en 1.2035. Para asegurarnos de no tener pérdidas con lo que queda de la posición, subimos nuestro stop loss hasta el punto de breakeven.

Siguiendo el desarrollo de la operación en el gráfico, vemos que el EUR/USD siguió al alza y el resto de la posición fue cerrada en 1.2035, con lo cual brindó una ganancia de 80 pips.

En esta operación, la relación de riesgo/ganancias fue de 1.5/1.0, lo que significa que si tuvieramos solo un 50% de aciertos en las señales con esta estrategia, aún así podemos esperar resultados positivos en su uso. Además podemos notar la generación de ganancias en un periodo menor a 24 horas, ya que el momentum del mercado hizo que la posición generara beneficios con rapidez.

Técnica de Rompimientos Basada en el CCI

Un rompimiento ocurre cuando el precio rompe un alto o bajo importante y forma un nuevo alto o bajo. Los rompimientos ofrecen excelentes oportunidades para los operadores ya que los movimientos que originan suelen se bastante fuertes. Un ejemplo de este fenómeno puede verse en el siguiente gráfico:

La línea roja muestra el punto en que se produjo el rompimiento del alto y de la resistencia a partir del cual se produjo un fuerte movimiento al alza de bastantes pips.

Ahora bien, hasta ahora todo suena muy sencillo y de hecho muchos traders basan sus estrategias en tratar de aprovechar estos rompimientos para hacer dinero con el movimiento acelerado del precio en la dirección de la rotura. Una estrategia muy común es colocar un orden buy stop arriba del alto/resistencia o una orden sell stop abajo del bajo/soporte de tal modo que se abra una posición en el sentido en que se produce el rompimiento del nivel. Los traders que aplican esta técnica lo hacen con las esperanza de que se produzca un movimiento al alza o a la baja con un fuerte impulso que les ofrezca buenas ganancias. En caso de que la rotura no se produzca, simplemente cancelan orden y se preparan para la siguiente operación. Si ocurre la ruptura y la orden se ejecuta, automaticamente se abre una posición en el mercado tal como lo planeo el trader.

Como dije anteriormente, todo parece sencillo hasta ahora, sin embargo, este tipo de operaciones conlleva un riesgo asociado que incluye una pérdida potencial elevada. Se trata de los falsos rompimientos o fakeouts los cuáles son muy comunes. Ahora vamos a explicar en que consisten los fakeouts y porqué se producen.

Existen ocasiones en que el precio rompe un alto o un bajo importantes pero al poco tiempo el movimiento pierde su ímpetu y termina regresando lo que deja atrapados a muchos traders que abrieron una posición en la dirección en que ocurrió la ruptura los cuáles terminan saliendo de sus posiciones con pérdida. A esto hay que añadir que por lo general cuando el precio se devuelve lo hace con bastante fuerza por lo cual la pérdida puede ser significativa. Por eso las técnicas de trading que se basan puramente en las rupturas a largo plazo no son rentables ya que los falsos rompimientos terminan quitandole al trader las ganancias obtenidas y peor aún dejandolo con su cuenta vacía.

Por eso, es importante combinar los rompimientos con indicadores que permitan validarlos de modo que solo entremos al mercado cuando todo indica que son reales. Por supuesto que no existen indicadores infalibles en este sentido, sin embargo existen algunos que pueden mejorar sustancialmente nuestras probabilidades. A continuación vamos a explicar una estrategia que emplea varios indicadores de análisis técnico para validar rupturas.

Configuración del gráfico

Para las reglas de entrada vamos a emplear los siguientes indicadores:

  • CCI 20 (Commodity Channel Index de 20 periodos, precio típico).
  • La Onda la cual en realidad está formada por las siguientes medias móviles exponenciales:
    • EMA 34 al alto.
    • EMA 34 al cierre.
    • EMA 34 al bajo

Si bien el segundo indicador está constituido por tres, de ahora en adelante lo trataremos como uno solo y lo seguiremos llamando Onda. A cada media móvil la llameremos onda-alta, onda-media y onda-baja. De esta forma, la configuración en Metatrader 4 sería la siguiente:

Reglas de entrada

Primero que todo debemos de asegurarnos que el mercado está en una tendencia alcista o bajista. Esta técnica de trading puede producir muchas señales falsas en un mercado de tendencia lateral. Para este fin la Onda puede ser de mucha utilidad para determinar si el mercado está o no en una tendencia. En este caso si el precio cruza hacia arriba la Onda y se mantiene arriba de la onda-baja decimos que el mercado está en una tendencia alcista, por el contrario si el precio cruza hacia abajo la Onda y se mantiene abajode la onda-alta podemos asumir que el mercado está en una tendencia bajista.

Una vez que determinamos la dirección de la tendencia aplicamos las siguientes reglas:

Posiciones de compra

Abrimos una posición de compra si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El mercado estaba abajo de la Onda y luego la cruzó hacia arriba lo cual es un indicativo de un rompimiento y un posible cambio de tendencia al alza.
  2. La línea del CCI cruza la línea +100 de abajo hacia arriba. En este caso la línea del CCI tuvo que haber estado por al menos 5 candelas abajo de la línea +100 antes del cruce para confirmar la señal. En caso afirmativo continuamos con el siguiente paso. Así mismo recuerden que la señal es válida solamente cuando la candela ha cerrado.
  3. El precio está arriba de la onda-baja. Aquí debemos seguir fielmente la definición que dimos anteriormente sobre tendencia basada en la Onda. No debemos dejarnos guiar por los sentimientos o la intuición. Si se cumplen las condiciones que confirman que la tendencia es alcista seguimos con el siguiente paso.
  4. La señal se confirma finalmente si el precio permanece encima de la onda-baja lo que indica que el mercado sigue con una tendencia alcista.
  5. Ahora abrirmos una posición de compra en el mercado y preparamos nuestros objetivos para cerrar la posición y tomar las ganancias.

Posiciones de venta

Abrimos una posición de venta si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El mercado estaba ariba de la Onda y luego la cruzó hacia abajo lo cual es un indicativo de un rompimiento y un posible cambio de tendencia a la baja.
  2. La línea del CCI cruza la línea -100 de arriba hacia abajo. En este caso la línea del CCI tuvo que haber estado por al menos 5 candelas arriba de la línea -100 antes del cruce para confirmar la señal. En caso afirmativo continuamos con el siguiente paso. Así mismo recuerden que la señal es válida solamente cuando la candela ha cerrado.
  3. El precio está abajo de la onda-alta. Aquí debemos seguir fielmente la definición que dimos anteriormente sobre tendencia basada en la Onda. No debemos dejarnos guiar por los sentimientos o la intuición. Si se cumplen las condiciones que confirman que la tendencia es bajista seguimos con el siguiente paso.
  4. La señal se confirma finalmente si el precio permanece abajo de la onda-alta lo que indica que el mercado sigue con una tendencia bajista.
  5. Ahora abrirmos una posición de ventaen el mercado y preparamos nuestros objetivos para cerrar la posición y tomar las ganancias.

En el ejemplo anterior vemos como al inicio el precio estaba arriba de la Onda y lo atraviesa hacia abajo efectuando un movimiento de correción de tendencia negativa. Posteriormente empieza a subir nuevamente y durante varias candelas fluctua entre la onda-baja y la onda-alta hasta que finalmente atraviesa esta última. Al mismo tiempo el CCI comienza a subir. Seguidamente se muestra como el CCI a pesar de estar al alza se mantiene abajo de la línea +100 durante exactamente 5 candelas antes de atravesarla tal como dicen las reglas de la estrategia. Por último el CCI cruza la línea +100 y se abre una posición de compra en la siguiente candela. En este caso la operación permitió aprovechar un movimiento que estuvo al alza durante bastantes candelas el cual fue producto de un rompimiento confirmado.

Reglas de salida

Para determinar los niveles de salida vamos a emplear retrocesos de Fibonacci, la cual es una excelente herramienta para determinar objetivos. En este caso los niveles que vamos a emplear son 0.0, 1.0, 1.618 y 2.0. Los niveles son colocados en el máximo y el mínimo del movimiento en el cual fue atravesada la Onda tal como se muestra a continuación:

Posición de compra

Para las posiciones de compra las reglas de salida son las siguientes:

  • El stop loss (sell stop order) se coloca en el nivel de Fibonacci 0.0.
  • El primer objetivo de toma de ganancias (sell limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 1.618.
  • El segundo objetivo de toma de ganancias (sell limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 2.0.

Para esta estrategia se recomienda operar con dos minilotes por lo cual en el primer objetivo cerramos la mitad de la posición y si el precio alcanza el segundo objetivo cerramos la segunda mitad. Si el precio se mueve en contra y activa el stop loss en el nivel 0.0 probablemente significa que la tendencia ha finalizado.

Posición de venta

Para las posiciones de venta las reglas de salida son las siguientes:

  • El stop loss (buy stop order) se coloca en el nivel de Fibonacci 0.0.
  • El primer objetivo de toma de ganancias (buy limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 1.618.
  • El segundo objetivo de toma de ganancias (buy limit order) se coloca en el nivel de Fibonacci 2.0.

En el primer objetivo cerramos la mitad de la posición y si el precio alcanza el segundo objetivo cerramos la segunda mitad. Si el precio se mueve en contra y activa el stop loss en el nivel 0.0 probablemente significa que la tendencia ha finalizado.

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