5 estrategias de trading basadas en las Barras 2020

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ESTRATEGIAS DE TRADING

CONCEPTOS PREVIOS BARRAS 20/20 BARRAS 20/20 Definici n Barra con un amplio rango y apertura y cierre cerca de los extremos. BARRAS 20/20 La denominaci n 20/20 . – PowerPoint PPT presentation

Title: ESTRATEGIAS DE TRADING

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ESTRATEGIAS DE TRADING
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CONCEPTOS PREVIOS
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(No Transcript)
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BARRAS 20/20
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BARRAS 20/20

  • Definición
  • Barra con un amplio rango y apertura y cierre
    cerca de los extremos.

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BARRAS 20/20

  • La denominación 20/20 proviene de que,
    teóricamente, la apertura debe estar en el 20
    inferior (o superior en el caso bajista) de la
    barra y el cierre deben estar en el 20 superior
    (inferior en el caso bajista).

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BARRAS 20/20

  • La importancia de una barra 20/20 viene
    determinada por la barra precedente si la barra
    anterior presenta la misma dirección que la barra
    20/20 entonces podemos considerar que dicha barra
    20/20 es relevante.

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ESTRATEGIA 1 GAP N SNAP PLAY
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GAP N SNAP PLAY

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  • El activo analizado debe haber caído (subido) al
    menos durante dos días seguidos, siendo la última
    sesión una barra 20/20 bajista (alcista).
  • Si en la tercera sesión el precio abre con hueco
    y comienza a subir (bajar) debemos comprar
    (vender) cuando supere el mínimo (máximo) del día
    anterior (el de la barra 20/20), situando un stop
    de pérdidas por debajo del mínimo (por encima del
    máximo) de la sesión.
  • El cierre de la posición puede realizarse al
    término de la sesión, dos días después, si el
    rango de la barra es superior al de la barra
    20/20, etc.

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(No Transcript)
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ESTRATEGIA 2 GAP SURPRISE
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GAP SURPRISE

  • El activo analizado debe haber caído (subido) al
    menos durante dos días seguidos, siendo la última
    sesión una barra 20/20 bajista (alcista) de
    amplio rango. Asimismo, el volumen de la barra
    20/20 debe ser superior a la media.
  • Si en la tercera sesión el precio abre con hueco
    al alza (a la baja), entramos comprados
    (vendidos), aunque a veces podemos dar un poco de
    filtro y entrar comprados (vendidos) si el precio
    supera el máximo (mínimo) de los primeros 5
    minutos de negociación.
  • Seguidamente situamos un stop ligeramente por
    debajo del mínimo (máximo) de la sesión.
  • El cierre de la posición puede realizarse al
    término de la sesión o si el rango de la barra es
    superior al de la barra 20/20, etc.

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ESTRATEGIA 3 20/20 PLAY
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20/20 PLAY

  • El activo analizado debe haber caído (subido) al
    menos durante dos días seguidos, siendo la última
    sesión una barra 20/20 bajista (alcista) de
    amplio rango. Asimismo, el volumen de la barra
    20/20 debe ser superior a la media.
  • Si en la tercera sesión el precio abre
    ligeramente por debajo o por encima del mínimo
    (máximo) del día anterior, esperamos 30 minutos
    para dejar al mercado que se desenvuelva y
    situamos un stop de compra (venta) ligeramente
    por encima del máximo (mínimo) marcado en esos 30
    minutos.
  • Seguidamente, una vez ejecutada la compra
    (venta), situamos un stop de pérdidas por debajo
    del mínimo (por encima del máximo) de dicha
    sesión o el del día anterior, el que sea menor
    (mayor).
  • El cierre de la posición puede realizarse al
    término de la sesión o si el rango de la barra es
    superior al de la barra 20/20, etc.

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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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ESTRATEGIA 4 BULL/BEAR TRAP
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BULL/BEAR TRAP

  • La barra de la última sesión debe ser muy alcista
    (bajista) asimismo, debe verificar los
    requisitos de una barra 20/20 (aunque no es
    necesario que tenga un rango excepcionalmente
    amplio) y presentar un volumen de negociación
    elevado.
  • En la siguiente sesión debe producirse un fuerte
    hueco en la apertura
  • Entramos vendidos (comprados) situando un stop de
    venta (compra) ligeramente por debajo del mínimo
    (por encima del máximo) de la sesión alcista
    (bajista). Alternativamente se puede vender
    (comprar) de forma anticipada, al cierre de la
    sesión alcista.
  • Seguidamente situamos un stop de pérdidas por
    encima del máximo (por debajo del mínimo) de la
    sesión actual o el del día anterior, el que sea
    mayor (menor).
  • El cierre de la posición puede realizarse cuando
    obtengamos de 2 a 3 de beneficio por acción o 5
    días después de haber abierto la posición.

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ESTRATEGIA 5 BULLISH/BEARISH MORTGAGE PLAY
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BULLISH/BEARISH MORTGAGE PLAY

  • La barra nº 1 del patrón debe ser una barra 20/20
    bajista (alcista)
  • La barra nº 2 debe abrir por encima del máximo
    (por debajo del mínimo) de la barra nº 1
  • En el momento que veamos esta formación,
    entraremos comprados (vendidos) y fijaremos el
    stop de pérdidas por debajo del mínimo (por
    encima del máximo) de la barra nº 1 dependiendo
    del rango de esta barra, el riesgo puede ser
    bastante alto por lo que se recomienda utilizar
    esta estrategia con suficiente capital en la
    cuenta.
  • Debemos mantener un trailing stop por detrás del
    precio hasta que se dé alguna de las siguientes
    situaciones se alcanza nuestro objetivo de
    beneficios, se pierde el mínimo de una barra
    bajista (se supera el máximo de la barra alcista)
    o se produce un hueco al alza (a la baja).

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(No Transcript)
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UNA REFLEXIÓN FINAL

  • Trabajar con patrones y, en general, con reglas
    establecidas implica una disciplina mental que no
    todo el mundo posee.
  • El futuro de los sistemas de trading está en la
    detección de patrones

31
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Distintas maneras para averiguar la tendencia en MQL5

Introducción

Cualquier trader se sabe la regla «La tendencia es tu amiga, sigue la tendencia», pero casi todo el mundo tiene su propia idea sobre lo que es una tendencia. Casi todos los traders han oído o leído historias horribles sobre la quiebra de los traders por ir en contra de la tendencia.

Cualquier trader daría lo que fuera por la posibilidad de determinar con precisión la tendencia en un momento dado. Es quizá el Santo Grial que busca todo el mundo. En este artículo abordaremos distintas maneras de detección de una tendencia. Para ser más preciso, cómo programar distintas maneras clásicas para la detección de tendencias mediante MQL5.

1. ¿Qué es una tendencia y porqué conocerla?

En primer lugar, vamos a formular el concepto general de una tendencia.

La tendencia es la dirección del cambio de precio a largo plazo en el mercado. A partir de esta definición general de la tendencia obtenemos lo siguiente:

  • La dirección del cambio de precio depende del período de las series de tiempo del precio.
  • La dirección del cambio de precio depende del punto de referencia, a partir del cual comienza el análisis de las series de tiempo para determinar la tendencia.

Vamos a ilustrar este concepto:

Figura 1. Análisis de la tendencia

Viendo la figura, puedes observar el crecimiento de la tendencia general desde finales del 2005 hasta mayo del 2006 (flecha verde del gráfico). Pero si tenemos en cuenta segmentos más pequeños del gráfico del precio, verás que en febrero del 2006 había una clara tendencia a la baja (flecha rojo del gráfico), y casi todo el precio del mes de enero se encuentra en un rango lateral (flecha amarilla)

Por lo tanto, antes de identificar la tendencia tienes que determinar el período de tiempo que te interesa. En el trading, el período de tiempo determina en primer lugar el tiempo en el que se mantiene la posición en el mercado, desde su apertura hasta su cierre. Además de esto, depende de los niveles de la parada de protección y los cierres previstos, así como la frecuencia de las operaciones de trading.

El propósito de este artículo es ayudar a los nuevos traders a utilizar de manera competente las herramientas de detección de tendencia, proporcionadas por la plataforma MetaTrader 5. Este artículo pretende también los conocimientos básicos para escribir indicadores sencillos, que automatizan este proceso. El último objetivo es escribir expertos sencillos, que utilizan estos indicadores para el trading automatizado.

Para concretar, consideraremos el gráfico del precio diario (período de tiempo D1 en el terminal) del instrumento con mayor liquidez en el mercado de divisas – EURUSD. el tiempo durante el cual se mantiene un posición en dicho período puede variar de días a meses. Por consiguiente, lo que se pretende es tomar cientos y hasta miles de puntos, y poner los Stop Loss de protección a una distancia de cientos de puntos.

En general, se puede utilizar todo lo que se describe a continuación con cualquier período de tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a menor período de tiempo del gráfico, mayor impacto será el impacto de la componente del ruido en el trading, debido a las noticias, especulaciones de los principales actores del mercado y otros factores, afectando la volatilidad del mercado.

Si tenemos en cuenta que cuanto más larga es la tendencia, menos posibilidad hay para que cambie, así que, al hacer trading siguiendo la tendencia, es más probable ganar que perder dinero. Ahora tienes que comprender cómo identificar la tendencia en el gráfico del precio. Lo vamos a comentar en este artículo.

2. Cómo se detecta una tendencia

Estos son algunos métodos conocidos para detectar la tendencia:

  1. Por Promedios móviles
  2. Por los picos del zigzag
  3. Por las indicaciones de ADX
  4. Por NRTR
  5. Por el color de las velas de Heiken Ashi

Vamos a abordar de manera sistemática todos estos métodos, sus ventajas e inconvenientes. Y después los compararemos en el mismo período del historial.

2.1. Detección de tendencia mediante Promedios móviles

Tal vez, la manera más fácil de detectar una tendencia y su dirección es mediante los promedios móviles. Una de las primeras herramientas de análisis técnico -el promedio móvil -todavía se utiliza en distintas variaciones y es la base de la mayoría de los indicadores. Los traders utilizan un promedio móvil, así como todo su conjunto, que a veces se le llama «abanico» (lo llamaremos «Fan» de aquí en adelante).

Vamos a formular una regla sencilla para un promedio móvil:

  • La tendencia es alcista,si en un período determinado el precio de cierre de la barra está por encima del promedio móvil.
  • La tendencia es bajista,si en un período determinado el precio de cierre de la barra está por debajo del promedio móvil.

En este caso usaremos el precio de cierre de la barra para reducir el número de «falsos» cambios d tendencia, cuando el precio fluctúa por encima y por debajo del promedio móvil (se le conoce como «rebote» o «bounce»).

Vamos a ilustrar este método:

Figura 2. Identificación de la tendencia mediante el promedio móvil

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y un promedio móvil simple con un período de 200, basado en los precios de cierre (línea roja del gráfico). en la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado – MATrendDetector. La posición del indicador del histograma indica la dirección de la tendencia, respecto al eje cero. +1 corresponde a una tendencia alcista. -1 corresponde a una bajista. Más adelante comentaremos este y otros indicadores, utilizados en este artículo.

Puedes observar que cuando la barra cierra por encima/debajo del promedio móvil, el precio cambia a menudo hacia la dirección opuesta. Es decir que este método proporciona muchas señales falsas. Es por lo que se utilización en los expertos e indicadores es muy limitada, sólo se usa como un filtro de tendencia muy «bruto».

2.2. Detección de tendencia mediante tres promedios móviles

¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de detección de tendencia mediante promedios móviles? Por ejemplo, puedes utilizar dos o más promedios móviles con distintos períodos. Después, la regla de detección de tendencia para cualquier número (más de uno) de promedios móviles con períodos distintos será la siguiente:

  • La tendencia es alcista, si en un período determinado se representan todos los promedios móviles en un orden creciente sobre el cierre de la barra.
  • La tendencia es alcista, si en un período determinado se representan todos los promedios móviles en un orden decreciente sobre el cierre de la barra.

En este caso utilizamos los siguientes términos:

  • Orden creciente correcto -cada promedio móvil debe ser mayor que todos los demás promedios móviles con un período mayor.
  • Orden decreciente correcto -cada promedio móvil debe ser menor que todos los demás promedios móviles con un período menor.

Este «orden correcto de los promedios» se llama también apertura hacia arriba y abajo del abanico del los promedios (up/down opening of averages fan), debido a su parecido visual.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 3. Detección de tendencia mediante varios promedios móviles

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y promedios móviles con los períodos de 200 (línea gruesa roja), 50 (línea de grosor medio amarilla medio) y 21 (línea fina morada), basados en los precios de cierre.

En la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado – FanTrendDetector. La posición del indicador del histograma indica la dirección de la tendencia, respecto al eje cero. +1 corresponde a una tendencia alcista. -1 corresponde a una bajista. Si el valor del histograma es cero, esto significa que no se puede determinar la tendencia. También está el indicador MATrendDetector para la comparación.

Es evidente que se ha reducido el número de falsas señales de cambio de tendencia. Pero la detección de la tendencia dura más. Esto tiene sentido, hasta que estén los promedios móviles alineados en el orden «correcto», hace falta un poco de tiempo. ¿Qué es mejor o peor?, pues depende del sistema de trading que utiliza estos métodos.

En este caso, los valores de los períodos de los promedios no se eligen de cualquier manera, sino que son los más utilizados por los traders y por el autor de este artículo. Eligiendo el conjunto de promedios móviles y su número, puedes intentar mejorar las características de este método de detección de tendencia para un par de divisas concreto.

2.3. Detección de tendencia mediante los máximos y mínimos del indicador ZigZag

Ahora vamos a aproximarnos a la detección de tendencia desde la perspectiva de los clásicos del análisis técnico. En concreto, vamos a utilizar la siguiente regla de Charles Dow:

  • La tendencia es alcista, si cada máximo local posterior del gráfico del precio es superior al máximo local anterior y que cada mínimo local posterior sea también superior al mínimo local anterior.
  • La tendencia es bajista, si cada mínimo local posterior del gráfico del precio es inferior al mínimo local anterior y que cada máximo local posterior sea también inferior al máximo local anterior.

Obtendremos los mínimos y máximos mediante los picos del indicador Zigzag.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 4. Detección de tendencia mediante el indicador ZigZag

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y el indicador Zigzag con los siguientes parámetros: ExtDepth = 5, ExtDeviation = 5, ExtBackstep = 3.

en la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado – ZigZagTrendDetector.

El principal inconveniente de este método de detección de tendencia en tiempo real es la imposibilidad de saber si ya se ha formado el valor de pico o no. En el historial se puede ver el valor de pico muy bien, y puedes saber donde se ha formado. Sin embrago, con los cambios de precio en tiempo real, el valor de pico puede aparecer y desaparecer de repente. Para ver esto, basta con observar las lineas de representación del indicador ZigZag en el modo de prueba visual de cualquier experto.

Este inconveniente hace que el uso de este método en tiempo real sea inviable. Pero es muy útil para los análisis técnicos de los historiales de datos para encontrar patrones y evaluar la calidad de distintos sistemas de trading.

2.4. Detección de tendencia mediante el indicador ADX

El siguiente método que hemos considerado es la detección de tendencia mediante el indicador ADX (Average Directional Movement Index). Además de utilizarse para detectar la tendencia, este indicador también sirve para evaluar su fuerza. Es una característica muy valiosa del indicador ADX. Se determina la fuerza de la tendencia mediante la línea ADX, si el valor es superior a 20 (el nivel generalmente aceptado, pero no necesariamente el mejor en este momento), entonces la tendencia tiene la fuerza suficiente.

Se determina la dirección de la tendencia mediante la posición de las lineas +DI y -DI, la una respecto a la otra. Este indicador utiliza el suavizado de las tres lineas mediante promediado exponencial, por lo tanto su respuesta al cambio de tendencia e retrasa.

Vamos a formular la regla de detección de tendencia:

  • La tendencia es alcista, si la línea +DI está por encima de la línea -DI.
  • La tendencia es bajista, si la línea +DI está por debajo de la línea -DI.

En este caso, la línea de tendencia ADX no se utiliza para detectar la tendencia. Es necesaria para reducir el número de señales falsas de este indicador. Si la tendencia es débil (ADX inferior a 20), es mejor esperar hasta que se haga más fuerte, y sólo entonces empezar a hacer trading con la tendencia.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 5. Identificación de la tendencia mediante el indicador ADX

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y el indicador ADX con los siguientes parámetros: PeriodADX = 21 (línea gruesa azul -valor de la fuerza de tendencia de ADX, línea fina verde -valor de +DI, línea fina roja -valor de -DI).

en la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado –ADXTrendDetector. Para comparar, en el gráfico superior (carmesí) del indicador ADXTrendDetector se ha desactivado el filtro de fuerza de tendencia (ADXTrendLevel = 0), y en el gráfico inferior (azul) -se ha activado (ADXTrendLevel = 20).

Se puede ver que se ha descartado la parte del denominado «rebote» en la detección de tendencia, cuando activamos el filtro de fuerza de tendencia. Es preferible utilizar este filtro en el trabajo real. Se pude mejorar la calidad del indicador mediante una selección acertada de los parámetros externos de acuerdo con la situación actual del mercado (lateral/rango/tendencia) y según el tipo de movimiento del par de divisas.

En general, este indicador proporciona una buena oportunidad para construir sistemas de trading con trazado de tendencia como filtros de entrada.

2.5. Detección de tendencia mediante el indicador NRTR

El siguiente método de detección de tendencia utiliza el indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Este indicador se encuentra siempre a una distancia constante de los valores extremos del precio alcanzado, los precios más bajos en las tendencias alcistas y precios más altos en las tendencias bajistas. El concepto principal de este indicador -se deben ignorar los pequeños movimientos correctivos opuestos a la tendencia principal, y el movimiento opuesto a la tendencia principal, que exceda cierto nivel, indica un cambio en la dirección de la tendencia.

De ahí la regla para determinar la dirección de la tendencia:

  • La tendencia es alcista, si la línea del indicador corresponde a una tendencia creciente al cierre de la barra.
  • La tendencia es bajista, si la línea del indicador corresponde a una tendencia decreciente al cierre de la barra.

Para reducir el impacto de la falsa tendencia de conmutación debida a las fluctuaciones de los precios, usaremos los precios de cierre para comprobar la posición de la línea de NRTR.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 6. Identificación de la tendencia mediante el indicador NRTR

Estos grandes puntos azules corresponden a una tendencia alcista, mientras los puntos rojos corresponden a una tendencia bajista. En la parte inferior del gráfico se muestra nuestro indicador NRTRTrendDetector, descrito más abajo.

2.6. Detección de tendencia mediante las tres velas de Heiken Ashi

Otro método muy popular para determinar la tendencia -se hace mediante las velas de Heiken Ashi. Los gráficos de Heiken Ashi son la versión modificada de los gráficos de velas japonesas. Sus valores son parcialmente promediado con la vela anterior.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 7. Detección de tendencia mediante el color de las velas de Heiken Ashi

Como puedes ver, este método tampoco está exento de señales «falsas» cuando hay fluctuaciones de precio en un rango lateral. Pero lo peor es que este indicador puede no sólo volver a dibujar la última barra, sino también la penúltima. Es decir, la señal con la que hemos entrado, se puede invertir en la siguiente barra. Esto se debe al hecho de que cuando se determina el color de las velas, se analizan dos barras, por lo que se recomienda utilizar este método en conjuntamente con otras señales de apoyo.

3. Indicadores de tendencia

Ahora vamos a crear los indicadores de tendencia.

3.1. Indicador de tendencia basado en el promedio móvil

El indicador más fácil, así que el método más fácil para determinar la tendencia, basado en el promedio móvil. Vamos a ver las partes que lo componen. El código fuente entero del indicador está en el archivo MATrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Al principio del código del indicador está la línea que conecta la librería para calcular los distintos promedios móviles. Esta librería está incluida en el terminal de cliente y está lista para su utilización inmediatamente después de la instalación. Esta es la línea:

Usaremos una función, la que calcula el promedio móvil simple:

Aquí defines los parámetros de entrada:

  • position -índice inicial en el array price[], a partir del cual empieza el cálculo.
  • period -período del promedio móvil, tiene que ser superior a cero.
  • price[] -array, que contiene el rango del precio indicado durante la colocación del indicador sobre el gráfico. Se utilizan los precios de cierre de barra Close[] por defecto.

La función devuelve el valor calculado del promedio móvil.

La siguiente parte del código contiene los ajustes iniciales para mostrar el indicador en la pantalla:

Se establecen los siguientes parámetros:

  • #property indicator_separate_window indica al terminal de MetaTrader 5 que debe mostrar el gráfico del indicador en una ventana separada.
  • #propertyindicator_applied_price PRICE_CLOSE -tipo de precios utilizado por defecto.
  • #property indicator_minimum -1.4 -valor mínimo del eje vertical que se muestra en la ventana del indicador.
  • #property indicator_maximum +1.4 -valor máximo del eje vertical que se muestra en la ventana del indicador.

Los dos últimos parámetros te permiten establecer una escala fija para mostrar el gráfico del indicador. Esto es posible porque conocemos los valores máximos y mínimos de nuestro indicador desde -1 a +1, ambos incluidos. Esto se hace par conseguir un aspecto más bonito del gráfico, y no solapar los bordes de la ventana y el título del indicador en la ventana.

  • #property indicator_buffers 1 -número de buffers para los cálculos del indicador. Sólo utilizamos un buffer.
  • #property indicator_plots 1 – número de series gráficas en el indicador. Sólo mostramos un gráfico en la pantalla.
  • #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM -muestra el gráfico del indicador en forma de histograma.
  • #property indicator_color1 Black -color por defecto del gráfico del indicador.
  • #property indicator_width1 2 -grosor de línea del gráfico del indicador, en este caso usaremos el ancho de las columnas del histograma.

La siguiente parte es la introducción de los parámetros del indicador, que se pueden cambiar durante la colocación del indicador en el gráfico o más tarde, cuando está funcionando:

Hay sólo un parámetro -el valor del período del promedio móvil.

La siguiente parte fundamental del indicador -las funciones que procesan distintos eventos, que suceden durante el funcionamiento del indicador en el gráfico.

La primera es la función de inicialización -OnInit(). Se le hace una llamada inmediatamente después de cargar el indicador. En nuestro indicador, se ve del siguiente modo:

La función SetIndexBuffer() enlaza el array previamente declarado, en el cual almacenaremos los valores de la tendencia TrendBuffer[], con uno de los buffers del indicador. Sólo tenemos un buffer de indicador y su índice es cero.

La función PlotIndexSetInteger() establece el número de barras iniciales, sin dibujarlas en la ventana del indicador.

Puesto que es matemáticamente imposible calcular el promedio móvil simple en un número de barras inferior al período del indicador, vamos a especificar un número de barras igual al período del promedio móvil.

A continuación está la función que procesa los eventos necesarios para volver a calcular un indicador -OnCalculate():

Se llama a esta función primero después de la inicialización del indicador y más adelante a cada cambio en los datos del precio. Por ejemplo, cuando llega un nuevo tick al símbolo sobre el cual se calcula el indicador. Vamos a verlo en detalle.

Primero, comprueba si hay bastantes números de barras en el gráfico -si es inferior al período del promedio móvil, entonces no hay nada que calcular y la función finaliza con el operador return. Si hay suficientes barras, se determina la barra inicial, a partir de la cual se calcula el indicador. Se hace esto para no volver a calcular todos los valores del indicador a cada tick del precio.

En este caso utilizamos un mecanismo proporcionado por el terminal. Cada vez que llamas a una función de control, se comprueba el valor del argumento de la función _prev_calculated -se trata del número de barras procesadas en la llamada anterior de la función OnCalculate(). Si es cero, se vuelven a calcular todos los valores del indicador. De lo contrario, se vuelve a calcular únicamente la última barra con el índice _prev_calculated – 1.

El bucle para calcular los valores del buffer del indicador se hace con un operador for -desde el cual podemos llamar a la función de detección de tendencia TrendDetector para cada valor calculado de nuevo del buffer del indicador. Por lo tanto, anulando sólo esta función, podemos implementar distintos algoritmos para calcular la dirección de la tendencia. En este caso, las demás partes del indicador quedan prácticamente sin cambios (es posible que cambien los parámetros externos).

Veamos ahora la propia función de detección de tendencia – TrendDetector.

La función lleva acabo las siguientes tareas:

  • Calcula el promedio móvil simple, comenzando por la barra indicada por el argumento _shift. Utiliza la función SimpleMA de la librería.
  • Compara los valores del precio en esta barra con el valor del promedio móvil.
  • Si el valor del precio es superior al valor del promedio móvil, devuelve 1, y si el valor del precio es inferior al valor del promedio móvil, devuelve -1, de lo contrario devuelve cero.

Cuando la función devuelve cero, no se puede detectar la tendencia.

Se puede ver el resultado del trabajo del indicador en la Figura 2 y la Figura 3.

3.2. Indicador de tendencia basado en el «Fan» de los promedios móviles

Vamos a ver ahora, cómo se puede crear un indicador un poco más complejo en base al anterior, que utiliza el «Fan» de promedios móviles para detectar una tendencia.

El código fuente entero del indicador está en el archivo FanTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Las diferencias entre este indicador y el anterior son las siguientes:

  • Se indican los períodos de los tres promedios móviles en los parámetros externos:
  • Otra función TrendDetector:

La función comprueba si los promedios móviles se encuentran en el orden correcto, comparándolos entre sí mediante los operadores if. else y su orden. Si los promedios están dispuestos en orden creciente, la función devuelve 1 -tendencia alcista. Si los promedios están dispuestos en orden decreciente, la función devuelve -1 -tendencia bajista. Si ambas condiciones, comprobadas en la parte if, son falsas, se devuelve cero (no se puede determinar la tendencia). La función tiene dos argumentos de entrada -el cambio en el buffer de la barra analizada y propio buffer con las series de precios.

Las de las partes restantes del indicador son las mismas que en el indicador anterior.

3.3. Indicador de tendencia basado en el indicador ZigZag

Vamos a ver ahora el indicador que utiliza las rupturas del indicador ZigZag para determinar los valores extremos y detectar la dirección de la tendencia según Charles Dow. El código fuente entero del indicador está en el archivo ZigZagTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Se asignan las variables externas con los valores de los parámetros del indicador externo ZigZag:

Una diferencia significativa caracteriza este indicador -el numero de buffers del indicador. Además del buffer para la visualización, utilizamos aquí dos buffers más para los cálculos. Por lo tanto, hacemos los cambios de ajustes apropiados en el código del indicador:

Añade dos buffers adicionales. Almacenarán el valor extremo, obtenido a partir del indicador externo ZigZag:

Hay que hacer también cambios en el controlador del evento de inicialización del indicador -se definen estos dos buffers adicionales como buffers de cálculo:

En el código de cálculo de la función OnCalculate tenemos que proporcionar la lectura de las rupturas del zigzag en nuestros buffers. Esto se hace de la siguiente manera:

Este es el código de la función TrendDetector:

Buscamos aquí los cuatro últimos valores extremos del zigzag. Ten en cuenta que la búsqueda se vuelve atrás en el tiempo. Es por eso que el índice en el bucle for decrece a cada iteración de búsqueda hasta llegar a cero. Si se encuentran los valores extremos, se comparan entre sí, para mantener la coherencia de la definición de la tendencia según Dow. Los valores extremos pueden estar en dos posiciones -de tendencia alcista y de tendencia bajista. Se comprueban estas variantes con los operadores if. else.

3.4. Indicador de tendencia basado en el indicador ADX

Considera el indicador de tendencia ADXTrendDetector, que utiliza el indicador ADX. El código fuente completo del indicador se encuentra en el archivo ADXTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo. Se asignan las variables externas con los valores de los parámetros del indicador externo ADX:

Este es el código de la función TrendDetector:

Mediante CopyBuffer() obtienes los valores necesarios de los buffers del indicador a partir del indicador externo ADX para un número de barras, indicado por el argumento _shift. A continuación, analiza las posiciones de +DI y -DI, la una respecto a la otra. Si es necesario, ten en cuenta la fuerza de la tendencia -si es inferior al valor establecido, no se puede detectar la tendencia.

3.5. Indicador de tendencia basado en el indicador NRTR

La estructura del indicador de tendencia NRTRTrendDetector, basado en NRTR, es parecida a la anterior. El código fuente completo del indicador se encuentra en el archivo NRTRTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

La primera diferencia -en el bloque de los parámetros externos:

La segunda diferencia -en la función de detección de la dirección de tendencia TrendDetector:

Leemos aquí los valores desde los dos buffers con índices 0 y 1 del indicador externo NRTR. Los valores del buffer Support son distintos de cero cuando hay una tendencia alcista, y los valores del buffer Resistance son distintos de cero cuando hay una tendencia bajista.

3.6. Detección de tendencia basada en las velas de Heiken Ashi

Vamos a ver ahora el indicador de tendencia que utiliza las velas de Heiken Ashi.

En este caso, no vamos a llamar al indicador externo, sino que vamos a calcular las velas nosotros mismos. Esto mejorará el rendimiento del indicador y liberará la CPU para tareas más importantes. El código fuente completo del indicador se encuentra en el archivo HeikenAshiTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Puesto que el indicador Heiken Ashi no realiza el ajuste de los parámetros externos, podemos quitar el bloque con los operadores input. Nos esperan cambios relevantes en la parte del controlador de eventos para volver a calcular el indicador. Utilizaremos aquí una variante alternativa del controlador, que proporciona un acceso a todos los arrays de precio del gráfico actual.

Este es el código de la función OnCalculate():

Para determinar el color de las velas de Heiken Ashi, necesitamos sólo dos precios, la apertura y el cierre, así que contamos sólo con ellos.

Después de detectar la dirección de la tendencia mediante la llamada de la función TrendDetector, almacena los valores del precio actual de las velas de Heiken Ashi en las variables intermedias open y close. La función TrendDetector parece muy sencilla. La puedes insertar en OnCalculate, pero para mayor versatilidad en el caso de algoritmos más avanzados y complejos dejamos esta función. Esta es la función:

Los argumentos de la función son los dos precios de las velas de Heiken Ashi, apertura y cierre, y son los que determinan la dirección.

4. Ejemplo de utilización de un indicador de detección de tendencia en un experto

Vamos a crear un Expert Advisor que utiliza distintos indicadores. Sería interesante comparar los resultados de los expertos que utilizan distintos métodos de detección de tendencia. Primero, comprueba los resultados con los parámetros por defecto, y luego trata de encontrar los óptimos.

En este caso, el propósito de crear los Expert Advisors es la comparación de los métodos de detección de tendencia por precisión y velocidad. Por lo tanto, vamos a formular los principios generales de creación de todos los Expert Advisors:

  • Se abre una posición de Compra cuando cambia la tendencia desde abajo hacia arriba o desde un valor indefinido hacia arriba.
  • Se abre una posición de Venta cuando cambia la tendencia desde arriba hacia abajo o desde un valor indefinido hacia abajo.
  • Se cierra una posición cuando cambia la tendencia su dirección hacia una dirección opuesta o indefinida.
  • El Expert Advisor debe abrir/cerrar una posición cuando se abre una nueva barra (cuando está la señal correspondiente).

Todos los indicadores de tendencia que hemos creado contienen un buffer de indicador con índice cero, que almacena los datos necesarios relativos a la dirección de la tendencia. Lo utilizaremos en el Expert Advisor para obtener una señal o abrir/cerrar una posición.

Puesto que necesitamos funciones de trading, hemos incluido la librería correspondiente, que está instalada con MetaTrader 5. Esta librería contiene la clase CTrade y varios métodos para trabajar con posiciones y órdenes. Esto simplifica la rutina de funcionamiento de las funciones de trading. La librería está incluida en la siguiente línea:

Usaremos dos métodos de la librería: las de abrir y cerrar una posición. El primer método te permite abrir la posición de una determinada dirección y volumen:

Los argumentos de entrada son los siguientes:

  • symbol -nombre del instrumento de la operación, por ejemplo, «EURUSD».
  • order_type -dirección de la apertura de la posición, corta o larga.
  • volume -volumen de la posición abierta en lotes, por ejemplo, 0.10.
  • price -precio de apertura.
  • sl -precio de Stop Loss.
  • tp -precio de Take Profit.
  • comment -comentario, se muestra al aparecer la posición en el terminal de trading.

El segundo m´todo te permite cerrar una posición:

Los argumentos de entrada son los siguientes:

  • symbol -nombre del instrumento de la operación, por ejemplo, «EURUSD».
  • deviation -desviación máxima permitida a partir del precio actual (en puntos) al cerra una posición.

Vamos a ver en detalle la estructura del Expert Advisor que utiliza el indicador MATrendDetector. El código fuente completo del Expert Advisor se encuentra en el archivo MATrendExpert.MQ5, adjunto a este artículo. El primer bloque importante del experto es el bloques de ajustes de los parámetros externos.

El parámetro Lots del Expert Advisor es el volumen del lote utilizado cuando se abre la posición. Para obtener una comparativa de los resultados de los distintos métodos de detección de tendencia, utilizamos el lote permanente sin gestión de fondos. Todos los indicadores de tendencia, comentados antes, utilizan todos los demás parámetros externos. La lista y el propósito son exactamente iguales a los del indicador correspondiente.

El segundo bloque importante del Expert Advisor es la inicialización de su controlador de eventos.

Aquí, creamos el identificado para hacer referencia al indicador de tendencia, y, si hay éxito en dicha creación, se devuelve el código cero. Si hay un fallo en la creación del identificador del indicador (por ejemplo, si el compilador no se ha compilado en el formato EX5), mostramos un mensaje informando de ello y se devuelve un código distinto de cero. En este caso, se detiene Expert Advisor y se descarga del terminal, con el correspondiente mensaje en el diario.

El siguiente bloque importante del Expert Advisor es la desinicialización de su controlador de eventos.

Aquí se elimina el identificador del indicador y se libera la memoria que tenía asignada.

No tienes que hacer nada más para desinicializar el Expert Advisor.

A continuación está el bloque principal del identificador de eventos del Expert Advisor, relativo a un nuevo tick del símbolo actual.

Vamos a ver las funciones adicionales utilizadas por el Expert Advisor.

En primer lugar, nuestro Expert Advisor tiene que buscar la señal para abrir otra barra nueva en el gráfico. Se utiliza la función CheckNewBar para hacerlo:

Se determina la presencia de una nueva barra por el valor del volumen del tick. Al abrir una barra nueva, el valor inicial de la misma es cero (ya que no habían cotizaciones). Con la llegada del nuevo tick el valor pasa a ser igual a 1.

Crearemos en esta función el array current_rates[] de estructuras MqlRates, constituido por un elemento, copiamos en el array los precios actuales y la información de los volúmenes, y luego comprobamos el valor del volumen el tick.

Usaremos esta función en nuestro controlador de eventos relativo al nuevo tick del símbolo actual, de la siguiente manera:

Por lo tanto, se abre una barra nueva, y puedes obtener una señal acerca de la dirección actual de la tendencia. Esto se hace de la siguiente manera:

Puesto que tenemos que seguir los cambios de tendencia, es necesario recordar el valor de la tendencia de la barra anterior. Para ello, hemos utilizado la variable prev_signal en la parte del código anterior. Además, debes utilizar un flag, indicando que es la primera señal (aún no hay ninguna anterior). Se trata de la variable is_first_signal. Si el valor del flag es true, asignamos a la variable prev_signal el valor inicial.

En este caso utilizamos la función GetSignal, que devuelve la dirección actual de la tendencia, obtenida a partir de nuestro indicador. Este es su código:

Se copian los datos de la tendencia del indicador a partir del buffer cero de nuestro array de un elemento, trend_direction. Y la función devuelve el valor del elemento del array. Además se convierte el tipo double al tipo int para evitar advertencias del compilador.

Antes de abrir una nueva posición, debes comprobar si hace falta cerra la posición opuesta, abierta antes. También debes comprobar si existe ya una posición abierta en la misma dirección. Todo esto se hace mediante la siguiente parte del código:

Para poder acceder a la posición, primero hay que seleccionarla, esto se hace mediante la función PositionSelect() del símbolo actual. Si la función devuelve true, entonces la posición existe y se ha seleccionado con éxito, así que la puedes utilizar.

Se utiliza la función CheckPositionClose para cerrar la posición opuesta:

En primer lugar, comprueba si la posición está abierta en la dirección de la tendencia. De ser así, la función devuelve 1 y no se cierra la posición actual. Si la posición se abre en la dirección opuesta, entonces tienes que cerrarla. Esto se hace mediante el método PositionClose descrito anteriormente. Ya que nos es una posición abierta, devuelve cero.

Una vez realizadas todas las comprobaciones y acciones necesarias para las posiciones existentes, tienes que comprobar si hay una nueva señal. Esto se hace mediante la siguiente parte del código:

Si hay una señal BUY, entonces abre una posición larga con el volumen dado por el precio actual SYMBOL_ASK. Puesto que todas las posiciones están cerradas mediante la señal opuesta, entonces no se utilizan Take Profit y Stop Loss. El Expert Advisor está «siempre en el mercado».

En el trading real se recomienda utilizar una protección Stop Loss en caso de circunstancias fortuitas, como la pérdida de la conexión con el servidor DC y otros casos de fuerza mayor.

Para las señales Sell todo es parecido:

La única diferencia está en el precio de venta – SYMBOL_BID.

Se comprueba la presencia de la señal mediante la función CheckBuySignal para comprar y mediante la función CheckSellSignal para vender. Estas funciones son muy sencillas y claras:

Comprobamos aquí si la tendencia ha cambiado a la dirección opuesta o si ha aparecido una dirección de la tendencia. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, la función devuelve la presencia de la señal.

En general, dicho esquema del Expert Advisor ofrece una estructura bastante global, que se puede mejorar y ampliar fácilmente para adaptarse a algoritmos más complejos.

Se construyen los demás Expert Advisors exactamente de la misma manera. Existen diferencias importantes en el bloque de los parámetros externos, que deben corresponder al indicador de tendencia utilizado y deben recibir los argumentos al crear el controlador del indicador.

Vamos a ver los resultados de nuestro primer Expert Advisor en el historial de los datos. Usaremos el historial EURUSD, en el intervalo del 01.04.2004 hasta el 06.08.2020 con barras diarias. Después de ejecutar el Expert Advisor en el Simulador de estrategias con los parámetros por defecto, obtenemos los siguientes resultados:

Figura 8. Resultados de la prueba del Expert Advisor en el Simulador de estrategias mediante el indicador MATrendDetector

Experto: MATrendExpert Símbolo: EURUSD Período: Diario (2004.04.01 – 2020.08.06) Entradas: Lots=0.100000 MAPeriod=200 Broker: MetaQuotes Software Corp. Divisa: USD Depósito inicial: 10 000,00 Barras: 1649 Ticks: 8462551 Beneficio total neto: 3 624.59 Beneficio bruto: 7 029.16 Pérdida bruta: -3 404.57 Coeficiente de beneficio: 2.06 Pago previsto: 92,94 Factor de recuperación: 1,21 Ratio de Sharpe: 0,14 Disposición de saldo: Disposición absoluta de saldo: 2 822.83 Disposición máxima de saldo: 2 822.83 (28.23%) Disposición relativa de saldo: 28.23% (2 822.83) Disposición del valor negociable: Disposición absoluta del valor negociable: 2 903.68 Disposición máxima del valor negociable: 2 989.93 (29.64%) Disposición relativa del valor negociable: 29.64% (2 989.93) Total de operaciones: 39 Operaciones cortas (ganadas %): 20 (20.00%) Operaciones largas (ganadas %): 19 (15.79%) Total de transacciones: 78 Operaciones con beneficio (% del total): 7 (17.95%) Operaciones con pérdida (% del total): 32 (82.05%) Operación con mayor beneficio: 3 184.14 Operación con mayor pérdida (% del total): -226,65 Promedio de beneficio por operación: 1 004.17 Promedio de pérdida por operación: (% del total): -106.39 Ganancias máximas consecutivas ($): 4 (5 892.18) Pérdidas máximas consecutivas ($): 27 (-2 822.83) Beneficio máximo consecutivo (recuento): 5 892.18 (4) Pérdida máxima consecutiva (recuento): -2 822.83 (27) Promedio de ganancias consecutivas: 2 Promedio de pérdidas consecutivas: 8

En general queda muy bien, excepto la parte desde el inicia de la prueba hasta el 22.09.2004. No hay ninguna garantía de que esta sección no se vuelva a repetir en el futuro. Si observas el gráfico de este período, puedes observar un movimiento lateral predominante en un intervalo limitado. Bajo estas condiciones, nuestro sencillo experto de tendencia no estaba a la altura. Esta imagen con las transacciones colocadas en la misma, corresponde a dicho período.

Figura 9. Sección con movimiento lateral

Hay también un promedio móvil SMA200 en el gráfico.

Vamos a ver ahora lo que mostrará un Expert Advisor más «avanzado» mediante indicador de varios promedios móviles, en el mismo período y con los parámetros por defecto:

Figura 10. Resultados de la prueba del Expert Advisor en el Simulador de estrategias mediante el indicador FanTrendDetector

Experto: FanTrendExpert Símbolo: EURUSD Período: Diario (2004.04.01 – 2020.08.06) Entradas: Lots=0.100000 MA1Period=200 MA2Period=50 MA3Period=21 Broker: MetaQuotes Software Corp. Divisa: USD Depósito inicial: 10 000.00 Barras: 1649 Ticks: 8462551 Beneficio Total Neto 2 839.63 Beneficio bruto: 5 242.93 Pérdida bruta: -2 403.30 Coeficiente de beneficio 2.18 Pago previsto: 149.45 Factor de recuperación: 1.06 Ratio de Sharpe: 0.32 Disposición de saldo: Disposición absoluta de saldo: 105.20 Disposición máxima de saldo: 1 473.65 (11.73%) Disposición relativa de saldo: 11.73% (1 473.65) Disposición del valor negociable: Disposición absoluta del valor negociable: 207.05 Disposición máxima del valor negociable: 2 671.98 (19.78%) Disposición relativa del valor negociable: 19.78% (2 671.98) Total de operaciones: 19 Operaciones cortas (ganadas %): 8 (50.00%) Operaciones largas (ganadas %): 11 (63.64%) Total de transacciones: 38 Operaciones con beneficio (% del total): 11 (57.89%) Operaciones con pérdida (% del total): 8 (42.11%) Operación con mayor beneficio: 1 128.30 Operación con mayor pérdida (% del total): -830.20 Promedio de beneficio por operación: 476.63 Promedio de pérdida por operación: (% del total): -300,41 Ganancias máximas consecutivas ($): 2 (1 747.78) Pérdidas máximas consecutivas ($): 2 (-105,20) Beneficio máximo consecutivo (recuento): 1 747.78 (2) Pérdida máxima consecutiva (recuento): -830.20 (1) Promedio de ganancias consecutivas: 2 Promedio de pérdidas consecutivas: 1

¡Mucho mejor! si te fijas en la sección «problemática» que se apreciaba con el experto anterior, estás sería la imagen:

Figura 11. Resultados del FanTrendExpert en la sección con movimiento lateral

Al comprarla con la Figura 9, es obvio que el número de falsos avisos de cambio de tendencia ha disminuido. Pero el número de transacciones se ha reducido a la mitad, algo bastante lógico. Al analizar la curva de saldo/valor negociable de ambos Expert Advisors, puedes ver que el cierre de muchas transacciones no ha sido el óptimo en términos del máximo beneficio. Por lo tanto, la próxima puesta a nivel del Expert Advisor es perfeccionar el algoritmo de cierre de transacciones. Pero esto va más allá del objetivo de este artículo. Los lectores pueden hacerlo por sí mismos.

5. Resultados de las pruebas de los Expert Advisors

Vamos a probar todos nuestros expertos. A continuación se presenta todo el historial disponible del intervalo que va desde 1993 hasta 2020 en el par EURUSD y la periodicidad D1.

Figura 12. Prueba de MATrendExpert

Figura 13. Prueba de FanTendExpert

Figura 14. Prueba de ADXTrendExpert (ADXTrendLevel = 0)

Figura 15. Prueba de ADXTrendExpert (ADXTrendLevel = 20)

Figura 16. Prueba de NRTRTrendExpert

Figura 17. Prueba de Heiken Ashi

Vamos a analizar los resultados de las pruebas.

Entre los más comunes Expert Advisors hay dos fundamentales, el que está basado en un promedio móvil y el que está basado en el «Fan» de promedios móviles. De hecho, estos expertos son los que más se aproximan a la regla de seguimiento de la tendencia (y, por lo tanto, el precio), simplemente usando unas series suavizados de los precios para el último período de tiempo. Debido a la utilización de un promedio móvil «pesado» con un período de 200, parece que el impacto de la volatilidad del mercado está disminuyendo.

El bajo número de transacciones de estos Expert Advisors no es una desventaja, ya que el tiempo de retención de la posición puede tardar varios meses, siguiendo la tendencia de 200 días. Es interesante ver cómo alterna MATrendExpert las áreas de tendencia donde crece el saldo, y es plano (en el contexto del experto) donde hay pérdidas.

El método de detección de tendencia mediante el indicador ADX también proporcionó buenos resultados. Allí se cambió un poco el valor de PeriodADX a 17, lo que proporcionó resultados más uniformes a lo largo del historial. El efecto del filtro de fuerza de tendencia no es muy relevante. Puede que tengas que ajustar el parámetro ADXTrendLevel, o incluso ajustarlo de manera dinámica en función de la volatilidad del mercado. Hay varios períodos de disposición, y por lo tanto se requieren medidas adicionales para igualar la curva de saldo.

El indicador NRTR mostró una rentabilidad prácticamente nula con los parámetros por defecto, tanto en el intervalo entero de la prueba o a lo largo de intervalos elegidos al azar. En cierta medida esto es un signo de estabilidad de este método de detección de tendencia. A lo mejor, se puede mejorar la rentabilidad de este Expert Advisor ajustando los parámetros, es decir, se requiere una optimización.

Obviamente, el Expert Advisor basado en Heiken Ashi no era rentable. A pesar de verse bien en el historial, seguramente debido a que vuelve a dibujar en tiempo real, los resultados de la prueba están lejos de ser ideales. A lo mejor se pueden obtener mejores resultados con una versión suavizada de este indicador -Heiken Ashi Suavizado, que no tiende tanto a redibujar.

En definitiva, todos los Expert Advisors se van a beneficiar del sistema de apertura de posiciones con un nivel de Trailing Stop dinámico y con la creación de un nivel meta. Disponer de un sistema de gestión de capital estría muy bien, permitiendo reducir la disposición y tal vez incrementar el beneficio en intervalos largos.

Conclusión

De esta manera, no es tan difícil escribir un código que permite determinar la tendencia. Lo importante no es sólo hacerlo, sino también tener una idea razonable, aprovechando las reglas generales del mercado. Y lo más importante de estas leyes es la seguridad que te da el sistema de trading basado en las mismas, este sistema seguirá vigente durante mucho tiempo.

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Volatilidad & Su comercio

Esta imagen; Estás a punto de abrir un nuevo comercio. Los indicadores que has estado esperando pacientemente – medias de cruce, RSI golpear 80, o cualquier otra cosa – son finalmente entrando en perfecta alineación. Si expulsa un enorme suspiro de alivio y se dedica a su orden. Pero entonces, en lugar de la sólida tendencia que estabas esperando ver, No tendrás en cambio casi nada. Un mercado que está apenas consistente a través de. Te arrastraste bien en un mercado estancado a dejar rascándose la cabeza y pensando, «me perdí?»

No tiene sentido. Eres diligente; hiciste la investigación y se calibran sus indicadores y todavía no tienes nada. Ningún movimiento en absoluto; apenas una gama. Es frustrante más allá de creencia. Y qué pasa con los tiempos que configura «gran» deja el mercado bruscamente cortado a través de la pérdida. Suena esa situación familiar? Seguro. Le pasa a todo el mundo.

Así, lo que perdiste? En una palabra: Volatilidad.

La sabiduría de derivados

Por supuesto, Todos sabemos acerca de volatilidad; es la medida de las fluctuaciones de precios. O más claramente, es un precio qué tan rápido se mueve. Es la volatilidad (o su ausencia) enreda un par dentro de un rango, a menudo con rapidez y sin piedad. Y mientras el medio punto comerciante puede creer volatilidad viene a su antojo del mercado no suele ser el caso.

En el mercado spot volatilidad puede parecer un fuerza mayor, Pero en derivados, la volatilidad es la esencia, especialmente con opciones. En general, Opciones de compra se basan en la volatilidad y más específicamente, en implícita volatilidad. Y la volatilidad implícita es la volatilidad esperada plasmado en el precio de las opciones.

Volatilidad implícita Made Simple

Antes de comenzar a estresarse, Descanse tranquilo, se trata de no una lección en el comercio de opciones. Más bien, es una lección sobre cómo predecir la volatilidad y usarlo en tu comercio. Volatilidad implícita es la volatilidad sugerida como extraído el precio de las opciones Put y Call sobre un determinado par de stock o moneda. Si no tienes ninguna experiencia con opciones de comercio esto puede parecer complicado. De hecho, No podría estar más lejos de la verdad. Gracias a los indicadores de volatilidad podemos medir la volatilidad implícita en varios pares de divisas.

El índice de volatilidad CBOE FX

El intercambio CBOE, donde se comercializan muchas opciones FX, es también donde se encontraría una conveniente serie de indicadores de volatilidad. Por ejemplo, el EUVIX mide la volatilidad implícita sobre el Euro, el JYVIX hace lo mismo para el Yen, etc.. Un índice de lectura es simple; Cuando el índice es alto, la volatilidad se espera que sea alto y viceversa Fuente : CBOE

Dos dimensiones para reloj

Al analizar el índice de volatilidad de una divisa específica existen dos dimensiones a considerar. La primera dimensión es bastante sencilla; es el nivel del índice. Si el nivel es alto o levantamiento entonces debe tomar eso en cuenta. Eso es especialmente importante si usted está planeando colocar un pequeño stop loss. El EUVIX (y sus secuaces) puede ayudarle a entender qué nivel de volatilidad existente en las condiciones actuales de mercado.

La segunda dimensión denota las «zonas» de volatilidad. Eso es si el índice llega a un determinado nivel o zona tiende a retroceder o rebote. En el gráfico anterior, tenga en cuenta que el EUVIX tiende a facilitar a la 13-14 la zona y se levantan alrededor de la 11-12 zona. A diferencia del mercado spot, con índices de volatilidad es más de una zona que estás apuntando para, No un punto exacto.

¿Cómo usarías un índice de volatilidad?

Es un proceso sencillo. Cuando el índice se aproxima o está por encima de la zona de máxima volatilidad, Usted puede esperar volatilidad a caer. En ese caso, Si vas a montar una tendencia, prepararse para una desaceleración en el impulso. A la inversa, Si el índice está por debajo de la zona de volatilidad mínima, lo ’ es probable que la volatilidad se levantará de aquí en adelante. Si el par es de alcance limitado y estás esperando un descanso que podría ser una buena noticia. Malas noticias también podrían ser buenas noticias si se desencadena un stop loss cercano al precio de mercado. Lo importante es que usted estará consciente de dónde esperar volatilidad. También, Entiendo que las áreas de máxima y mínima volatilidad cambian durante periodos de tiempo. Eso significa que tienes que ver cómo el índice respondieron en un plazo similar (cada hora, diario, semanal, etc.). Por supuesto, como todos sabemos., nada en este mundo es una certeza, y menos en el mundo del comercio. Aun así, monitoreo de volatilidad, tanto en el largo plazo y corto, es crucial para el éxito comercial.

Optimización Estocástica lenta Crossovers

Desde el precio en el diario histórico y 4 hora gráficos de este par AUDNZD están haciendo más bajos y agudos inferiores y se cotizan por debajo de la 200 SMA también, Sólo estamos buscando oportunidades de corto el par…Queremos optimizar nuestra estrategia.

Cuando se utiliza Stochastics lento en una tendencia bajista, como tenemos en la siguiente tabla, la señal de venta óptimo dada por el indicador se produce cuando las dos medias móviles que comprende el indicador han estado por encima 80 y luego pasar por debajo de 80.

A la inversa, Cuando se utiliza Stochastics lento en una tendencia alcista, la señal de compra óptima dada por el indicador se produce cuando las dos medias móviles que comprende el indicador han estado por debajo 20 y luego pasar por encima de 20. Esta condición puede verse en el histórico 4 gráfico de la hora del par USDCAD abajo…

Puesto que las señales de arriba son las señales de óptima, No se como se presta mucha atención a las cruces que se producen entre los niveles de 20 y 80. ¿Cómo debe reaccionar un operador que?

Mientras Que “nivel medio” cruces son las señales de trading técnicas válidas, en mi opinión, no ofrecen tanto “PIP-potencial” como hacer cruces que se producen en el 80 o 20 niveles.

Me permite crear una analogía…

Piensa en las líneas (medias móviles) que componen el Stochastics lento como una cadena en un arco que se usa para disparar una flecha. Más lejos que la cuerda se tira hacia atrás, cuanto más energía tiene detrás de él y cuanto más lejos va la flecha. Con esto en mente, ver la señal de venta óptimo en el cuadro de arriba y se compara con el cruce de nivel medio. El cruce que lleva a cabo sobre 80 tendrá más ímpetu desventaja asociada a lo que el cruce de nivel medio que se lleva a cabo entre 20 y 80. La cuerda no sea jalada hacia atrás casi hasta.

Mientras que ambas son señales válidas para corta el par, la señal con el pip más potencial detrás de él es el que tenía la mayor cantidad de impulso. En este caso el retroceso anterior la 80 nivel presentaría el comercio con el mayor potencial de pip. Si bien no es absoluto y no resultará para ser verdadero cada vez que la condición se presenta, representa un “ventaja comercial” que creo que vale la pena tomar.

Por la razón anterior, Generalmente no tomo cruces de nivel medio como señales de entrada en mi propio trading. Más bien, I ejercer paciencia y disciplina y esperar a que la mayor señal de probabilidad configurar.

¿’ Es la principal ventaja de operar con la tendencia? PIPS.

Cuando los pares de divisas iniciar jugadas fuertes tendencias, comerciantes le preguntará acerca de los méritos del viejo adagio de comercio, “la tendencia es tu amigo”. ¿Qué tiene la tendencia a ofrecer? ¿Qué no comerciales contra la tendencia así como con la tendencia y hacer pips a ambos lados?
Una pregunta válida para estar seguro…

Mientras pepitas pueden hacerse tendencia contador comercial, Definitivamente vendrán con una mayor cantidad de riesgo.

Esencialmente, Cuando se toman los comercios en la dirección de la tendencia, el comerciante tiene la “empuje”, el impulso del mercado detrás de su comercio. Puesto que es un objetivo comercial importante para mitigar el riesgo, una manera podemos hacer es eliminar oficios que están en contra de la tendencia imperante.
Cuando contracorriente comercio existe menos impulso en esa dirección desde dicho un comercio va contra la mayoría de los comerciantes en el mercado en el momento. Como tal, la tendencia dominante puede relajarse cualquier momento rápidamente negando todo algunos beneficios que pueden ser obtenidas por comercio contra la tendencia.

También, Cuando un comerciante sabe que tienen la “mercado detrás de su comercio” Cuando se opera con la tendencia, tienen más confianza para seguir con el comercio y deje que se madura en contraposición a la posición de cierre demasiado temprano.

Por último, contracorriente entradas necesitan ser mucho más preciso, ya que quiere una entrada de tiempo mientras se está moviendo en la dirección opuesta que el mercado ha estado tomando el par con el tiempo. (Pensar en una carrera de relevos – lo más fácil y más indulgente para pasar la batuta a alguien corriendo en la misma dirección que usted o alguien que se está ejecutando en la dirección opuesta?)

Entradas con la tendencia pueden ser mucho más indulgente.

Deja que ’ s tome más en profundidad Mira esta idea mediante un gráfico diario histórico del USDCHF como nuestro ejemplo…

El número aproximado de semillas en cada movimiento a la baja – la dirección de la tendencia general – se muestra en verde. El número aproximado de semillas en cada movimiento de la cabeza – tendencia contraria – se muestra en rojo.

Mientras podamos definitivamente esa pips puede hacer comercio contracorriente, 4,070 en este ejemplo, Hay una diferencia muy significativa en el número de pips ganados por el comerciante que sólo tomó oficios en la dirección de la tendencia.

Basado en esta tabla, comercio sólo con la tendencia habría acumulado 7,755 Pips – acerca de 90% más.

Hay que reconocer que, 4,070 Pips no es nada para subir la nariz en. Para mí sin embargo, teniendo en cuenta el mayor riesgo de entradas más precisas y la necesidad de dedicar más tiempo a supervisar el comercio aún más estrechamente, Me ’ ll palillo con el comercio en la dirección de la tendencia.

Lecciones de comercio 2008

2008 es recordado como el año de turbulencias en los mercados financieros. It was a year when stock prices were in utter meltdown across the globe.

Metaphorically speaking, 2008 resulted in a good, old fashioned butt kicking. It was a painful, well-deserved lesson, but ultimately a useful one that would forever change the way I trade.

Let me lay it out for you…I was well entrenched in a Martingala strategy approaching an 85% pérdida. I was on the verge of imploding; every single moment – awake, asleep, didn’t matter – all I thought about was trading. I was obsessed with the next one – the one I believed would put me back in the black.

From Hero to Zero

I already had three years of lucrative trading under my belt; I considered myself a superstar. I was using the Martingala technique, a simple strategy using multiple orders on the EUR/USD. When the EUR/USD was bearish I placed one order after another, each set at the next resistance level.

It worked as follows; assuming a short position, every time you hit the stop loss (typically near resistance) it simultaneously triggered a new order. The new order, aunque, would be twice as large (2X) as the one before.

Back then, the strategy worked amazingly well because the Euro had moved, with nary a correction, in a single unwavering direction. The pair moved first lower then higher, allowing me to gain in both directions. With more than a thousand pips movement either way, it was a pretty sweet and very profitable “system.” Looking back (and clearly showing my naiveté), I believed I had cracked the “system;” that I alone had the “edge.” I foresaw very prosperous days ahead.

On December 8 º 2008, it all went haywire; a week earlier, the Federal Reserve Bank had announced the first round of stimulus. Within nine days, the EUR/USD surged a jaw dropping 2,000 Pips.

The move on the EUR/USD was so quick and so aggressive that in a matter of days every order I had placed hit its stop loss. All of the profits I had made so “easily” over the previous months were completely wiped out, and then some. Everything I had built, all my “successes” and my dreams of prosperous days ahead, evaporated.

After days and days bouncing between self-flagellation and self-pity I did the only thing I could do. I took a deep breath and exhaled. I realized that that very awful event had all the earmarks of a positive learning experience, philosophically and practically. I vowed to learn, recover and prosper so that I would (dedos cruzados) never have to live through it again.

Trading Lesson 1

Junto Con 20-20 hindsight, it’s obvious that a technique which raises risk as the market goes against you is a recipe for disaster. One day, the unexpected will occur and you will be unceremoniously thrown out of the game. Así, lesson one: the amount (in Dollars, or Euro or Yen) you’re willing to risk in a trade should remain steady, even if you gain more and more.

What do I mean? Let’s say you have a portfolio of $100,000 and you risk $5,000 o 5%. If you gain over time and your account grows to $200,000 entonces $5,000 isn’t a 5% risk but a 2.5% riesgo. You’ve reduced your risk.

Why is this so important? Because the more successful you become, the greater the probability that your next trade could be a losing one. But if you reduce your risk as you gain then any potential damage can be minimized. Eventualmente, you may question whether or not you should you increase the amount you risk. Understand that it’s better to maintain a constant amount longer, as your risks will decline as you profit.

Trading Lesson 2

Always go up two intervals to check for support and resistance. Even if you only trade on a daily interval, you should check weekly and monthly intervals for resistance and support levels. Ahora, you’re probably asking yourself is that really necessary?

La respuesta es sí; because the higher you go on an interval, then the stronger the resistance/support. The resistance on a monthly level is certainly more significant than on a daily or hourly resistance. What you want to do is make sure that you’re not headed for a brick wall.

Trading Lesson 3

The longer the trading interval, I.E. monthly versus weekly versus daily, etcétera, the greater the impact fundamental and macro data will have on your trade. Por ejemplo, if you trade on a weekly (or longer) interval then the decisions of a central bank or movements within an economy will determine your trade’s path.

On a long term trade, fundamentals rule and determine the direction. “Technicals,” meanwhile, let you time your entry and exit points and calibrate your risk. Given a trading style more aligned toward the longer term, this has been my most useful lesson. It has led me to specialize in macroeconomics so I can better predict how economics might affect my trade.

¿Cómo refutó la teoría del mercado eficiente por ser un DJ

Este artículo fue publicado originalmente por Jared Dillian en Mauldin economía.

Sí, DJ ‘ s es uno de mis pasatiempos. He estado haciendo durante unos siete años, recogiendo tarde en la vida. Lo llaman crisis de mediana edad número uno.

He tenido una carrera bastante divertido DJ, todas las cosas consideradas. He jugado en un par de muy famoso clubes, y he hecho todo tipo de fiestas privadas, fiestas donde la gente ha ido tuercas. Publicar mis mezclas en línea para las personas a disfrutar. He pasado más dinero del que me he ganado (especialmente en la música — pagar todas mis huellas). Pero ha valido la pena.

Mayoría de las personas aquí es probablemente vagamente consciente del fenómeno de la música electrónica que ha estado sucediendo en todo el mundo, Pero no puede saber o entender lo que trata DJing. Una música de DJ juegos grabados en vivo. Eso es todo. Elige el orden de las canciones. En los viejos tiempos, Esto fue hecha vía discos de vinilo, y hubo una gran cantidad de habilidades involucradas en el ajuste de la velocidad de los expedientes para que coincida con los beats. Hoy en día, puede obtener una computadora para hacer eso por ti si quieres, Aunque los puristas molestos te odiarán por ello.

Nada de esto suena duro, derecho? ¿Por la gente considera una forma de arte? Bien, En primer lugar, el DJ es un curador de la música. Esto es más difícil de lo que parece. No es como la música pop, donde juegan las mismas diez canciones en la radio en un bucle. Si te interesa la música underground como yo, Estás cavando profundo para encontrar grandes temas que nadie ha escuchado antes. En los viejos tiempos, Esto implicaría pasar horas en la tienda de discos. Ahora puedes hacerlo en línea. Pero sigue siendo un montón de trabajo.

El curador es un artista? Sí y no. Piense en el curador del Museo — decide qué pinturas para colgar y qué para poder colgarlas. Un DJ hace lo mismo. Es una forma de arte que no se aprecia totalmente. Cuando vivía en Nueva York y fue a clubes, había una casa progresiva DJ llamado a Zack Roth quien solía calentar en todos los actos de gran trance que llegaron a la ciudad. Estaba obsesionado con ser un DJ de Warm-up. El DJ de Warm-up va primero, alrededor de 10 p.m., y los juegos oscuros, profundo, poco a poco trayendo la energía (y el tempo) hasta que él ha dominado a la multitud en un frenesí al igual que el evento principal se enciende. Zack Roth fue el maestro.

Todo esto se hace por tocar canciones en un orden determinado. Increíble!

¿Por qué funciona este? Bien, funciona porque tiene memoria. Usted puede no notar la transición de una canción a la siguiente, Pero usted notará el incremento en el tiempo, el aumento de energía. En el transcurso de pocas horas, habrán observado que comenzó en 1 y acabó en 10.

Si no tuvieras ninguna memoria — si tuvieras la memoria de un pez y no podías ni siquiera recordar la última canción reproducida — no funcionan para DJs. Podrías jugar las canciones en cualquier orden; No me importaría. La única canción que importaría sería el que estaba jugando actualmente.

Camino importa

Hay un concepto en finanzas conocido como dependencia de ruta. Como, el precio de una seguridad va desde A B con el tiempo. Importa qué camino tomó llegar?

En los mercados de derivados, esta cuestión es de importancia crucial. Existen algunas opciones exóticas, como opciones lookback, cuyo precio depende realmente el camino del activo toma. Pero con el llano-vainilla pone y llama, No importa el camino — lo que importa en el precio de la opción es donde el activo es Actualmente.

Parece obvio que ese camino sería súper importante, aunque. Piénsenlo de esta manera: Ahora el S&P 500 se trata en 2,000. ¿Sabes qué camino tomó llegar. Fue hacia abajo 666 en la crisis financiera y básicamente ha ido durante seis años seguidos, hasta hoy. La gente está muy alcista, derecho? El mercado ha estado subiendo cada año, durante seis años.

Pero qué pasa si el mercado se había ido a 666, a continuación, hasta 4,000, Entonces se estrelló 2,000? Este es un ejemplo estúpido, Pero en realidad no. ¿Sienten lo mismo con la BSA en 2,000 Si ha tomado este camino, estrellarse 50%, en lugar de anterior, donde el mercado subió directamente?

Claro q no. Si el mercado ha llegado a 2,000 bajando 50%, Nadie en absoluto sería alcista.

Camino realmente importa. Este es otro ejemplo.

El impuesto de Gas y la dependencia de ruta

Los precios del gas fueron muy altos en los últimos años varios. Incluso si no eres un experto financiero, Probablemente puedes decirme la trayectoria aproximada de precios de la gasolina en los últimos 20, 30 año. Porque te acuerdas.

Así eran altos precios de la gasolina durante años, corriendo hasta $4 un galón y mucho más — hasta que de repente se estrellaron, caídas por encima 50%.

¿Has visto lo que sucedió después?

Los políticos comenzados pidiendo una aumento los impuestos del gas. ¿Por qué? Porque eran personas usado a los precios del gas alta y fácilmente podría absorber un extra 10 centavos por galón.

Lo interesante es, Si hubiera sido gasolina $2 todo el tiempo — o, decir, había sido en $1 por un 10 años y luego había ido a $2 — es imposible que los políticos habrían estado pidiendo alzas de impuestos gas. La gente estaría furiosa. Así que los precios del gas son dependientes de la ruta!

Bueno. así que es todo lo demás.

EMH está muerto

La hipótesis del mercado eficiente es la idea de que toda la información (incluyendo la trayectoria de los precios de las acciones anteriores) se refleja en los precios de las acciones actuales.

Incluso en la era de Internet, Esto no es cierto.

Hubo un 60 Minutos episodio de curar el cáncer el pasado domingo. Los chicos de biotecnología han sabido durante años. La información está disponible públicamente, Pero como era de esperar, mayoría de la gente no hace el esfuerzo de aprender de eso. Toma tiempo para obtener información viajar, a veces mucho tiempo.

Mayoría de las opciones tienen un precio con supuestos similares. Ellos están siguiendo el modelo de algo llamado movimiento browniano geométrico, que describe el comportamiento de una partícula suspendida en gas. La partícula no tiene memoria. Es independiente del camino. Pero a diferencia de la partícula, el mercado tiene memoria. Gente tener memoria. Y como hemos demostrado, es dependiente del camino. Así que su comportamiento no será un verdadero paseo aleatorio.

Personas están aprendiendo poco a poco lo han sabido durante años los chicos quant: el mercado no es al azar, y usted puede beneficiarse de eso. No habría ningún asesores comerciales productos básicos (CTA) Si el mercado era al azar. Pero los chicos que han refutado la eficiencia del mercado están haciendo mucho dinero a molestar a llenar una solicitud de premio Nobel.

Este es los problema análisis técnico reclamos para resolver. Los técnicos están mitad derecha. El mercado es ruta dependiente, sí, y ha construido un conjunto de reglas para describir este comportamiento. Problema es, a veces el trabajo reglas. a veces no. El análisis técnico es más útil como una guía en lugar de Evangelio.

Esto es una forma indirecta de decir que la gente de mercado eficiente que te dicen que no puedes vencer al mercado así que no deberías — Bueno, esas personas apestan. No ando con esa gente. En el fondo, Siempre he pensado que deberías probar. Cualquier cosa vale la pena es la pena hacerlo bien.

Breakout oficios y la potencia de canales precio

Precio cuando canales (a veces se denomina canales de Donchian) se colocan en un gráfico, identifican el alto y el bajo precio en el cual un par negocian sobre un período de tiempo especificado. Los canales en la siguiente tabla diaria se establecen en 20 períodos así que representarían la alta y la baja en el cual la pareja negocian sobre la anterior 20 día.

Como tal, pueden ser utilizados con bastante eficacia para identificar visualmente los niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Los canales pueden ser utilizados por “fugarse” comerciantes para identificar los niveles de entrada. Esto ocurriría cuando precio “se rompe” debajo de apoyo en una tendencia bajista o por encima de la resistencia en una tendencia alcista.

Cuando se produce la fuga, Esto puede ser tomado como una señal de entrada como el potencial existe para que el precio que continúan moviéndose en esa dirección durante un periodo de tiempo.

Deja que ’ s echar un vistazo en el siguiente ejemplo de precio canales en este gráfico diario histórico de la EURCAD…

Como se indica en la tabla, la línea inferior del canal representa apoyo mientras que la línea del canal superior representa la resistencia.

Como con la mayoría del cada estrategia, el primer paso es determinar la dirección que deberíamos intercambiar el par.

En el caso de este par EURCAD sabemos que queremos buscar oportunidades en cortocircuito el par por las siguientes razones: 1) Acción de precio está por debajo de la 200 SMA y se está alejando de lo; 2) en el momento de escribir este artículo el euro es más débil que el CAD; y, 3) precio ha estado haciendo sucesivos inferior altibajos más baja desde finales de febrero.

Ahora que hemos determinado la dirección al comercio el par, podemos mirar a un gráfico de tiempo inferior a “realizar un ajuste fino” nuestra entrada. Para nuestros propósitos en este par, Yo prefiero el 1 gráfico de hora que estemos cerca de una entrada.

Cuando se mueve hacia abajo a una gráfica intradía (nada por debajo de un diario) Vamos a cambiar el indicador 55 períodos. Hacemos esto para el indicador más despacio un poco como nos hemos mudado a una “más rápido”, tabla de tiempo inferior.

En caso de que el precio rompe por debajo de la línea inferior del canal en 1.2940 en el histórico 1 gráfico de la hora anterior, un comerciante puede vender el par. La parada se colocaría por encima de la línea del canal superior en 1.3041. Como puede verse, los canales de precio nos han proporcionado nuestros “fugarse” entrada junto con la colocación de nuestra parada.

El comercio se cerraría cuando acción precio recorre hasta el punto que cruza el canal superior y provoca la parada.

Aunque existen numerosas formas de administrar un comercio, el método anterior se adhiere a “verdadera estrategia de Donchian” como puso adelante por Richard Donchian.

Recreo

Claramente hay algo que ver con las actuales condiciones del mercado. Sopla el literalmente cada par de divisas en una sola dirección. La incorporación de los últimos pares hasn ’ t hecho nada para detenerlo..

En lugar de intentar luchar contra esto y esperar y esperar, lo ’ es mejor que tomarnos un descanso y ver donde caen las fichas. Veo algunos problemas con mi dirección de tendencia a largo plazo que habría hecho este dolor menos malos – Hay al menos una pequeña mejora que saldrá de esto.

Dicho esto, el mantra por ahora es vivir para luchar otro día. Lo ’ es claro que las condiciones del mercado están pegando los mocos a QB Pro. Me ’ voy a tomar la difícil decisión, que es plana y no hacer nada. Esta es exactamente la razón por la que quiero ’ tarifas de gestión de carga t – Yo ’ d sentir mucho tratando de cobrarle a la gente para este desempeño reciente.

Me ’ ll actualizar todos en una semana o dos cuando nos ’ listos evaluar si o no a encender el interruptor.

archivado: QB Pro Etiquetado con: Drawdown

El poder de Pi

Uno de mis programas de TV favoritos es Nova en PBS, que recientemente demostró una función de hora de duración en la historia de las matemáticas. Ahora sé que pondría a la mayoría de ustedes a dormir, Pero mi reacción inicial fue, “Dulce!”.

No dos minutos en el show, el moderador comienza a discutir el número pi (Π) y todos los lugares inusuales donde demuestra para arriba. Lo ’ es no sólo la relación de una circunferencia con el diámetro de un círculo. Aparece en las estadísticas y, Curiosamente, en la distancia entre un río ’ s sendero y su distancia en línea recta.

Mira el mapa del río Brisbane arriba. La línea azul es el río mientras que la línea roja es la distancia directa. Si usted toma la distancia de la línea azul viaja con todos los wiggles y se dobla en el río, luego dividirla por la distancia de la línea roja, Deberías tener una relación de aproximación de π.

Será la proporción de la pi exactamente igual de río? No. Pero si tomas la relación de todos los ríos del mundo, Entonces los medios juntos, Búscate algo muy cercano a π.

Esto se aplica a forex?

La campana de alarma inmediatamente sale en mi cabeza. “Wow, Tal vez puedo usar eso para el comercio!”

Así, Hice una carrera loca para la oficina. Hablo en serio, como un completo en sprint 30 pies de carreras para conseguir una pluma y un papel.

La idea de forex es un poco diferente. Lo ’ es posible que el precio no ir a cualquier parte 50 bares. Se puede mover 0 Pips.

Si antes la fórmula río de distancia a pie y es igual la distancia 0, matemáticamente le pasan cosas malas. Hice un pequeño ajuste y decidió comparar la caminata/distancia, el inverso. El resultado esperado es ahora 1/π.

Analizar el poder de Pi en R

R es una de mis favoritas análisis plataformas. Si te ’ d como el código que, Puedes descargar lo.

Los datos del precio es fácil. Ir a MT4 y haga clic en archivo, Guardar. El gráfico seleccionado entonces puede guardar los datos de. El código R abre el csv y realiza el análisis de. Cada lista tendrá este aspecto después de procesar los datos de MT4.

El último paso es tomar la media de la columna del cociente de la extrema derecha.

Empecé haciendo eso por los pares de divisas diferentes en los gráficos de H1 y encontró algo extraño

Moneda Periodo De Tiempo Significa Ratio
EURUSD H1 0.1614123
AUDNZD H1 0.145748
GBPJPY H1 0.1587237
USDSEK Diario 0.182126

1/Π = 0.318
El promedio de los valores de la tabla es 0.162.
1/2Π = 0.159

Ahora estamos en algo interesante! La relación de distancia al movimiento o cualquier moneda parece que puede ser 1/2π . Hasta ahora sólo he analizado un puñado de cartas. Esto no es concluyente, Pero es una interesante observación temprana.

Gráficos

Esto es para aquellos que más analíticamente inclinado. Los histogramas de frecuencia de distribución de probabilidad de estos pares de divisas muy diferentes parecen tener pendientes iguales, Si usted normaliza los valores de frecuencia.

Procesamiento digital de señales

En la medida que he pensado en esta idea, más que me doy cuenta que es un puro concepto de procesamiento de señal digital (DSP).

Ingenieros analizar señales así y lo llaman el señal / ruido. La idea es simple – cuánto cuesta real la información está contenida dentro de los datos observados?

Usando 1/2π como nuestra supuesta barrera, Ahora tenemos una manera conveniente para categorizar las condiciones del mercado.

Que van a los mercados – la relación señal a ruido (SNR) 1/2Π

Hice una rápida comprobación en R utilizando el código

alcance las gamas del mercado 60% de la época y las tendencias 40% del tiempo . Si usar 1/π como la barrera con una fuerte tendencia, la frecuencia relativa se reduce a sólo 8%-12%, dependiendo del instrumento.

Conclusión: Si esperas a que el SNR hasta llegar a la zona de tendencia débil por encima de 1/2π antes de aceptar cualquier tendencia oficios, a continuación, aproximadamente 1 en 5 los comercios deben experimentar una tendencia significativa.

La lógica funciona de la siguiente manera:

  • 40% el tiempo se gasta en una tendencia
  • 8-12% el tiempo se gasta en una fuerte tendencia
  • 8/40 = 0.2, que es 20%. Pares fuertemente tendencias pueden experimentar hasta 30% tendencias significativas.

¿Cómo crees que deberíamos usar el SNR en una estrategia comercial? Comparta sus ideas en la sección de comentarios.

¿Qué ’ está pasando?

Lo ’ s hace un mes agitado por cualquier definición. Hemos hecho un montón de dinero en las secuelas del mes pasado ’ anuncio Fed s, Sólo para darle todo de vuelta la próxima semana. QB Pro recuperó la mayor parte de las ganancias anteriores, la semana pasada ’ drawdown s tomó todo otra vez. ’ Ha sido doloroso.

La buena noticia es los nuevos cambios en Pro de QB se ruedan hacia fuera . Varios de ustedes enviado e-mails preguntando sobre nuevas monedas como GBPNZD y AUDCAD que aparecen en tu cuenta. Felicitaciones para prestando mucha atención a los intercambios.

Las monedas totales negociadas la cesta está tramando 16 pares. Mientras que el apalancamiento máximo no ha cambiado en 36:1 (todavía muy, muy alta), el apalancamiento por pares es sólo 2.25:1. Todavía se producirán pérdidas futuras como la de la semana pasada.

La diferencia es que se reduce el tamaño de las posiciones por encima 2/3. El impacto de ser atrapado en la pérdida de oficios que son muy reflexivos de debilidad USD disminuye significativamente. Nos ’ re comercio ahora una mezcla de AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, GUAY, NZD, USD y XAG. No hay una moneda debe dominar el rendimiento.

El sistema también lo hace muy bien en monedas de mercados emergentes. Me ’ m manteniendo a raya en agregar RUB, MXN y otros hasta determinar el impacto de los diferenciales en la rentabilidad global. Les ’ d hacer increíble si podíamos intercambiar gratuitamente!

Expectativas de rendimiento a corto plazo para QB Pro

Nos ’ vienen en el verano, que es cuando el mercado forex tradicionalmente cae en el estancamiento. Que ’ es generalmente una buena cosa para QB Pro. Los mercados esperaban arriba y abajo sin realmente a ninguna parte.

La alternativa es que la Fed alzas de las tasas en junio y envía el mercado en un frenesí de compra de USD. Que ’ también buenas noticias s. La mayor parte del dinero que QB Pro realizado en los últimos 8 meses fue impulsado por fuerza USD. Un alza de las tasas podría desatar caos en los mercados emergentes y acciones. Que ’ es la clase de condición para empujar la volatilidad en nuestra nueva cruza, creando oportunidades para nosotros al comercio.

QB Pro 2.0 ISN ’ t pasando

Me ’ m extremadamente decepcionado. Después de varios miles de dólares en gastos de programación, y sin mencionar la 100+ horas que pasé yo codificación, el QB Pro 2.0 el cambio es un lavado.

Tuve un desarrollador confianza auditar mi código para asegurarse de no era ’ t haciendo algo tan estúpido como cotización en los precios futuros o algo. Ni él ni yo mismo pescado nada desde diciembre hasta marzo.

Hacia el final del mes pasado, una sola línea de código arruinó todo. Uno de mis rasgos claves fue decidir cuándo rescatar en oficios e ir en la dirección opuesta. Bien, resultó que introdujo accidentalmente datos husmeando en la plataforma de backtesting. Pre-calculados cuando perdiendo oficios ocurrió calcular probabilidades.

En términos sencillos, mi objetivo era calcular “Si hoy fuera un gran perdedor, luego hacer lo contrario mañana.”

Lo que accidentalmente codifiqué fue “Si mañana es un gran perdedor, luego hacer lo contrario.” Ojalá fuese posibles!

Quiero ’ t quiere machacar hasta la explicación con ejemplos de código. Baste decir que la idea ’ t funcionó cuando le quité la capacidad de mirar hacia el futuro.

Hay algunas características de la 2.0 sistema que quiero analizar en los próximos meses, Pero por ahora lo ’ va a tener que dar un paso atrás.

¿Qué ’ s siguiente?

Mi plan es esperar unas semanas asegurar que los nuevos pares funcionan según lo previsto. Cada vez que estoy personalmente satisfecho con el comportamiento del sistema, Tengo la intención de aumentar la cantidad de capital en mi cuenta.

Don ’ t mantener mis pies al fuego. Esta parte es un proceso subjetivo, para que pueda ’ t puso un plazo preciso. Y si estoy satisfecho – y ’ va muy bien los primeros días – luego haré una decisión sobre aumentar mi capital en riesgo.

Y si decido aumentar mi capital en la cuenta, Luego vuelva a abriré QB Pro a nuevos comerciantes.

PS: Espero que los drawdowns alentar a algunos de ustedes para retirar ganancias la próxima vez que se presenta la oportunidad. Usted don ’ no quiero perder más de lo que estás cómodo arriesgando.

Quiero una señal de entrada más rápida? Intento MACD Histogram bares

Comerciantes que usan el indicador MACD a menudo critican el hecho de que señalará una entrada después de que ha comenzado el movimiento inicial y, por lo tanto, pepitas quedan sobre la mesa. Como tal, muchos comerciantes que deseaban ingresar a un comercio antes descartarlo como un “rezagado” indicador.

En el caso del indicador MACD, la señal de entrada más utilizado es cuando la línea MACD cruza la línea de señal en la dirección de la tendencia diaria. Puesto que estas dos líneas son simplemente dos que se mueven promedios, por su propia naturaleza que el crossover no ocurrirá hasta que el movimiento se está realizando. Y, Desde ese cruce es la señal de entrada, Esto pondrá el operador en el comercio después de la jugada inicial ha comenzado. Algunos comerciantes prefieren este método de entrada que ofrece más confirmación de que el movimiento es más probable que continúe en esa dirección.

Para los comerciantes más agresivos…

…que no están interesados en la confirmación adicional y simplemente está buscando una entrada temprana, ellos pueden preferir que una menos ampliamente utilizada señal entrada basado en las barras del histograma.

Como se ve en el histórico 1 gráfico de hora de abajo el EURUSD, tan pronto como precio de la acción comienza a moverse a la baja, las barras del histograma verde comenzará a acortar. Tan pronto como una barra no se cierra por encima de la barra anterior, Eso significa que el lado positivo movimiento por precio ha disminuido en ese momento en el tiempo. Un comerciante agresivo puede utilizar como una señal para corto en ese momento la pareja.

Para mayor confirmación de la entrada de histograma…

Los comerciantes que son un poco menos agresivos pueden preferir esperar hasta unos compases de histograma – Tal vez 3 a 5 – en una fila cerca continuamente inferior en una tendencia bajista o continuamente superior en una tendencia alcista. Esto proporcionará una mayor confirmación de que una sola barra de histograma pero generalmente será una entrada más rápida que esperar a que la línea MACD cruce la línea de señal. Como puede verse en la siguiente tabla, Aunque ha comenzado el movimiento bajista, la señal de entrada cruce todavía no ha tenido lugar.

Nota como un comerciante entrar basado en las barras del histograma entraría en el comercio por delante de un comerciante que entraron basado en un cruce de línea MACD/señal.

Cada una de las entradas anteriores basadas en el MACD es una entrada válida. Como de costumbre, depende de cada comerciante individual a decidir cuál es el adecuado para ellos.

Tenga en cuenta sin embargo que entrar en un comercio antes significa entrar con menos confirmación. Eso no es siempre una buena cosa.

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